PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMVX с GERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMVX с GERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) и Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX).

CEMVX управляется Causeway. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. GERIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CEMVX и GERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) и Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMVX и GERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor		4.63%35.92%14.62%16.83%-23.20%-1.10%16.73%16.39%-18.06%39.48%
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		5.19%32.58%7.76%12.90%-21.20%1.15%20.65%13.69%-16.12%39.32%

Доходность по периодам

С начала года, CEMVX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у GERIX с доходностью 5.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CEMVX имеют среднегодовую доходность 9.02%, а акции GERIX немного отстают с 8.79%.

CEMVX

1 день
2.74%
1 месяц
-9.54%
С начала года
4.63%
6 месяцев
9.91%
1 год
39.93%
3 года*
21.98%
5 лет*
6.35%
10 лет*
9.02%

GERIX

1 день
2.62%
1 месяц
-9.20%
С начала года
5.19%
6 месяцев
8.21%
1 год
34.93%
3 года*
17.87%
5 лет*
4.79%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway Emerging Markets Investor

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

Часто сравнивают с CEMVX:
CEMVX с CEMIXCEMVX с CIOVXCEMVX с CVISXCEMVX с CIVIXCEMVX с DRESXCEMVX с CIVVXCEMVX с CGVIX
Часто сравнивают с GERIX:
GERIX с FXAIXGERIX с NSBRXGERIX с EEMGERIX с PEPFXGERIX с SFENXGERIX с DFEVXGERIX с eem

Сравнение комиссий CEMVX и GERIX

CEMVX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии GERIX в 1.09%.

CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

Доходность на риск

CEMVX vs. GERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMVX
Ранг доходности на риск CEMVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GERIX
Ранг доходности на риск GERIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMVX c GERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) и Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMVXGERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.95

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.50

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.48

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.74

9.71

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMVX vs. GERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMVX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GERIX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMVX и GERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMVXGERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.95

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.30

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.18

+0.08

Корреляция

Корреляция между CEMVX и GERIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMVX и GERIX

Дивидендная доходность CEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности GERIX в 2.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor		2.16%2.26%3.45%4.55%4.40%22.65%1.18%1.79%1.54%1.36%1.30%1.48%
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		2.11%2.22%1.38%3.91%2.64%21.39%1.14%1.97%2.25%5.38%1.33%1.34%

Просадки

Сравнение просадок CEMVX и GERIX

Максимальная просадка CEMVX за все время составила -69.02%, что больше максимальной просадки GERIX в -65.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMVX и GERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMVXGERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.02%

-65.24%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-13.26%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-37.26%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-41.58%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-10.98%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.14%

-14.99%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.38%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMVX и GERIX

Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что CEMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMVXGERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

9.32%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

14.11%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

18.40%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

16.30%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

17.56%

+0.56%