Сравнение CEMVX с CIOVX
CEMVX (Causeway Emerging Markets Investor) and CIOVX (Causeway International Opps Fd) are both mutual funds - CEMVX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Causeway, while CIOVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Causeway. Over the past 10 years, CEMVX returned 12.04%/yr vs 10.51%/yr for CIOVX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMVX charges 1.36%/yr vs 1.20%/yr for CIOVX.
Доходность
Сравнение доходности CEMVX и CIOVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMVX показывает доходность 35.87%, что значительно выше, чем у CIOVX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции CEMVX превзошли акции CIOVX по среднегодовой доходности: 12.04% против 10.51% соответственно.
CEMVX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 8.95%
- С начала года
- 35.87%
- 6 месяцев
- 40.09%
- 1 год
- 67.42%
- 3 года*
- 32.43%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 12.04%
CIOVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 33.10%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам CEMVX и CIOVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMVX Causeway Emerging Markets Investor | 35.87% | 35.92% | 14.62% | 16.83% | -23.20% | -1.10% | 16.73% | 16.39% | -18.06% | 39.48% |
CIOVX Causeway International Opps Fd | 13.51% | 36.68% | 8.35% | 24.39% | -11.28% | 6.38% | 5.21% | 21.40% | -18.62% | 29.39% |
Correlation
The correlation between CEMVX and CIOVX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.78 |
The correlation between CEMVX and CIOVX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMVX vs. CIOVX — Ранг доходности на риск
CEMVX
CIOVX
Сравнение CEMVX c CIOVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) и Causeway International Opps Fd (CIOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMVX | CIOVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.42 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 2.31 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.67 | 8.32 | +12.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMVX | CIOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56 | 2.18 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.57 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.44 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CEMVX и CIOVX
Максимальная просадка CEMVX за все время составила -69.02%, что больше максимальной просадки CIOVX в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMVX и CIOVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMVX | CIOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.02% | -43.70% | -25.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -14.92% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.01% | -16.43% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -30.18% | -6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.88% | -43.70% | +3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.01% | -8.60% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 4.12% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMVX и CIOVX
Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Causeway International Opps Fd (CIOVX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что CEMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMVX | CIOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 5.55% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.98% | 13.32% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 15.81% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 17.18% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 18.44% | -0.05% |
Сравнение комиссий CEMVX и CIOVX
CEMVX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии CIOVX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMVX и CIOVX
Дивидендная доходность CEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности CIOVX в 7.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMVX Causeway Emerging Markets Investor | 1.67% | 2.26% | 3.45% | 4.55% | 4.40% | 22.65% | 1.18% | 1.79% | 1.54% | 1.36% | 1.30% | 1.48% |
CIOVX Causeway International Opps Fd | 7.68% | 8.72% | 9.86% | 2.51% | 2.52% | 1.38% | 1.20% | 2.34% | 2.53% | 1.33% | 3.74% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
CEMVX and CIOVX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEMVX has higher volatility (8.18%) compared to CIOVX (5.55%). In terms of maximum drawdown, CEMVX dropped -69.02% vs CIOVX's -43.70%.
CEMVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEMVX и CIOVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор