Сравнение CEMVX с CEMIX
CEMVX (Causeway Emerging Markets Investor) and CEMIX (Causeway Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds from Causeway. Over the past 10 years, CEMVX returned 12.08%/yr vs 12.36%/yr for CEMIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. CEMVX charges 1.36%/yr vs 1.10%/yr for CEMIX.
Доходность
Сравнение доходности CEMVX и CEMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEMVX показывает доходность 36.42%, а CEMIX немного выше – 36.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CEMVX имеют среднегодовую доходность 12.08%, а акции CEMIX немного впереди с 12.36%.
CEMVX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 10.72%
- С начала года
- 36.42%
- 6 месяцев
- 40.94%
- 1 год
- 71.04%
- 3 года*
- 32.60%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 12.08%
CEMIX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 10.77%
- С начала года
- 36.68%
- 6 месяцев
- 41.26%
- 1 год
- 71.52%
- 3 года*
- 32.96%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение доходности по годам CEMVX и CEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMVX Causeway Emerging Markets Investor | 36.42% | 35.92% | 14.62% | 16.83% | -23.20% | -1.10% | 16.73% | 16.39% | -18.06% | 39.48% |
CEMIX Causeway Emerging Markets Fund | 36.68% | 36.22% | 14.90% | 17.13% | -23.05% | -0.83% | 16.95% | 16.73% | -17.91% | 39.79% |
Correlation
The correlation between CEMVX and CEMIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г. | 1.00 |
The correlation between CEMVX and CEMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMVX vs. CEMIX — Ранг доходности на риск
CEMVX
CEMIX
Сравнение CEMVX c CEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) и Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMVX | CEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | 5.31 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.83 | 21.17 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMVX | CEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 3.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.67 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.33 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CEMVX и CEMIX
Максимальная просадка CEMVX за все время составила -69.02%, примерно равная максимальной просадке CEMIX в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMVX и CEMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMVX | CEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.02% | -68.90% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -13.61% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.01% | -17.92% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -36.56% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.88% | -39.59% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.02% | -15.79% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.40% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMVX и CEMIX
Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) и Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) имеют волатильность 8.25% и 8.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMVX | CEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 8.26% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 17.06% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.98% | 20.04% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 17.69% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 18.40% | -0.01% |
Сравнение комиссий CEMVX и CEMIX
CEMVX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии CEMIX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMVX и CEMIX
Дивидендная доходность CEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности CEMIX в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMIX Causeway Emerging Markets Fund | 1.83% | 2.49% | 3.73% | 4.85% | 4.87% | 23.35% | 1.36% | 2.03% | 2.01% | 1.58% | 1.55% | 1.69% |
CEMVX Causeway Emerging Markets Investor | 1.66% | 2.26% | 3.45% | 4.55% | 4.40% | 22.65% | 1.18% | 1.79% | 1.54% | 1.36% | 1.30% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, CEMVX and CEMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CEMIX has higher volatility (8.26%) compared to CEMVX (8.25%). In terms of maximum drawdown, CEMVX dropped -69.02% vs CEMIX's -68.90%.
CEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 3.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEMVX и CEMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор