PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMQ.DE с CHFUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMQ.DE с CHFUSD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEMQ.DE (iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Sector Neutral Quality, while CHFUSD=X (USD/CHF) is a currency. Over the past 10 years, CEMQ.DE returned 7.82%/yr vs 1.80%/yr for CHFUSD=X. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CEMQ.DE и CHFUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) и USD/CHF (CHFUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEMQ.DE торгуется в EUR, в то время как CHFUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHFUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEMQ.DE показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у CHFUSD=X с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции CEMQ.DE превзошли акции CHFUSD=X по среднегодовой доходности: 7.82% против 1.80% соответственно.

CEMQ.DE

1 день
0.82%
1 месяц
-0.63%
С начала года
4.17%
6 месяцев
5.95%
1 год
6.60%
3 года*
7.83%
5 лет*
5.86%
10 лет*
7.82%

CHFUSD=X

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.32%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.06%
1 год
2.38%
3 года*
1.90%
5 лет*
3.57%
10 лет*
1.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMQ.DE и CHFUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMQ.DE
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF		4.17%10.17%3.72%14.50%-11.87%26.64%1.09%32.48%-7.31%10.34%
CHFUSD=X
USD/CHF		1.44%0.97%-1.18%6.54%4.77%4.29%0.41%3.81%3.79%-8.29%

Correlation

The correlation between CEMQ.DE and CHFUSD=X is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г.

-0.00

The correlation between CEMQ.DE and CHFUSD=X shifts across timeframes, from -0.02 (10 years) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF

USD/CHF

Часто сравнивают с CEMQ.DE:
CEMQ.DE с CEMS.DECEMQ.DE с CEMR.DECEMQ.DE с VUKE.DECEMQ.DE с EXO.ASCEMQ.DE с IUQF.LCEMQ.DE с ^GSPCCEMQ.DE с CL
Часто сравнивают с CHFUSD=X:
CHFUSD=X с SPYCHFUSD=X с VTCHFUSD=X с GBP=XCHFUSD=X с FXFCHFUSD=X с GLDCHFUSD=X с UUPCHFUSD=X с GOLD

Доходность на риск

CEMQ.DE vs. CHFUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMQ.DE
Ранг доходности на риск CEMQ.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMQ.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMQ.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMQ.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMQ.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMQ.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CHFUSD=X
Ранг доходности на риск CHFUSD=X: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMQ.DE c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMQ.DECHFUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.52

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
0.77

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

0.69

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.14

1.75

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMQ.DE vs. CHFUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMQ.DE на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHFUSD=X равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMQ.DE и CHFUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMQ.DECHFUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.59

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.33

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.36

+0.12

Просадки

Сравнение просадок CEMQ.DE и CHFUSD=X

Максимальная просадка CEMQ.DE за все время составила -33.74%, что больше максимальной просадки CHFUSD=X в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMQ.DE и CHFUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMQ.DECHFUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.74%

-18.49%

-15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-2.76%

-5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-6.63%

-8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.69%

-6.63%

-13.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.74%

-11.28%

-22.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-1.93%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-7.84%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.15%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMQ.DE и CHFUSD=X

iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с USD/CHF (CHFUSD=X) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что CEMQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHFUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMQ.DECHFUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

0.91%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

2.83%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

3.69%

+8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

5.42%

+8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

5.02%

+10.00%

Часто задаваемые вопросы

CEMQ.DE and CHFUSD=X have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMQ.DE и CHFUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор