Сравнение CEMQ.DE с CHFUSD=X
CEMQ.DE (iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Sector Neutral Quality, while CHFUSD=X (USD/CHF) is a currency. Over the past 10 years, CEMQ.DE returned 9.22%/yr vs 1.59%/yr for CHFUSD=X. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEMQ.DE и CHFUSD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEMQ.DE торгуется в EUR, в то время как CHFUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHFUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEMQ.DE показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у CHFUSD=X с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции CEMQ.DE превзошли акции CHFUSD=X по среднегодовой доходности: 9.22% против 1.59% соответственно.
CEMQ.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 9.22%
CHFUSD=X
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 1.59%
Сравнение доходности по годам CEMQ.DE и CHFUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMQ.DE iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 7.72% | 10.19% | 3.69% | 14.57% | -11.90% | 26.61% | 1.06% | 32.46% | -7.32% | 10.41% |
CHFUSD=X USD/CHF | 1.14% | 0.97% | -1.18% | 6.54% | 4.77% | 4.29% | 0.41% | 3.81% | 3.79% | -8.29% |
Correlation
The correlation between CEMQ.DE and CHFUSD=X is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г. | 0.00 |
The correlation between CEMQ.DE and CHFUSD=X shifts across timeframes, from -0.01 (10 years) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMQ.DE vs. CHFUSD=X — Ранг доходности на риск
CEMQ.DE
CHFUSD=X
Сравнение CEMQ.DE c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMQ.DE | CHFUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.61 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 1.40 | +3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMQ.DE и CHFUSD=X
Максимальная просадка CEMQ.DE за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки CHFUSD=X в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMQ.DE и CHFUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMQ.DE | CHFUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -18.49% | -15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -2.79% | -5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.96% | -6.63% | -8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -6.63% | -13.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | -11.28% | -22.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.23% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -7.84% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.30% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMQ.DE и CHFUSD=X
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с USD/CHF (CHFUSD=X) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что CEMQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHFUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMQ.DE | CHFUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 0.88% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 2.67% | +7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 3.47% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 5.42% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 4.96% | +9.85% |
Часто задаваемые вопросы
CEMQ.DE and CHFUSD=X have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CEMQ.DE и CHFUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор