Сравнение CEMQ.DE с VUKE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE).
CEMQ.DE и VUKE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. VUKE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEMQ.DE или VUKE.DE.
Основные характеристики
| CEMQ.DE | VUKE.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.52% | 9.99% |
| Дох-ть за 1 год | 13.30% | 15.11% |
| Дох-ть за 3 года | 2.28% | 5.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.01% | 4.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 1.39 |
| Коэф-т Сортино | 1.75 | 1.93 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 2.21 |
| Коэф-т Мартина | 5.94 | 8.30 |
| Индекс Язвы | 2.11% | 1.77% |
| Дневная вол-ть | 10.28% | 10.67% |
| Макс. просадка | -33.74% | -40.16% |
| Текущая просадка | -5.70% | -2.64% |
Корреляция
Корреляция между CEMQ.DE и VUKE.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CEMQ.DE и VUKE.DE
С начала года, CEMQ.DE показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у VUKE.DE с доходностью 9.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMQ.DE и VUKE.DE
CEMQ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUKE.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CEMQ.DE c VUKE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMQ.DE и VUKE.DE
Ни CEMQ.DE, ни VUKE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMQ.DE iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUKE.DE Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 3.81% | 2.95% | 4.49% | 4.74% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок CEMQ.DE и VUKE.DE
Максимальная просадка CEMQ.DE за все время составила -33.74%, что меньше максимальной просадки VUKE.DE в -40.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMQ.DE и VUKE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CEMQ.DE и VUKE.DE
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что CEMQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUKE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.