PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMQ.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMQ.DE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

CEMQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CEMQ.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMQ.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMQ.DE
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF		0.70%10.17%3.72%14.50%-11.87%26.64%1.09%32.48%-7.31%10.34%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

CEMQ.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEMQ.DE показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции CEMQ.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.86% против 12.10% соответственно.

CEMQ.DE

1 день
2.28%
1 месяц
-3.86%
С начала года
0.70%
6 месяцев
3.72%
1 год
5.79%
3 года*
7.01%
5 лет*
6.60%
10 лет*
7.86%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CEMQ.DE:
CEMQ.DE с CEMS.DECEMQ.DE с CEMR.DECEMQ.DE с VUKE.DECEMQ.DE с EXO.ASCEMQ.DE с IUQF.LCEMQ.DE с CLCEMQ.DE с MEUD.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CEMQ.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMQ.DE
Ранг доходности на риск CEMQ.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMQ.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMQ.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMQ.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMQ.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMQ.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMQ.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMQ.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.41

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.71

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.62

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

2.56

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMQ.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMQ.DE на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMQ.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMQ.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.41

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.64

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.45

+0.01

Корреляция

Корреляция между CEMQ.DE и ^GSPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок CEMQ.DE и ^GSPC

Максимальная просадка CEMQ.DE за все время составила -33.74%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMQ.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMQ.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.74%

-56.78%

+23.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-9.10%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.69%

-25.43%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.74%

-33.92%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-5.67%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-10.75%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.62%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMQ.DE и ^GSPC

iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что CEMQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMQ.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

4.36%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

9.93%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

20.68%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

16.80%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

18.63%

-3.63%