Сравнение CEMQ.DE с ^GSPC
CEMQ.DE (iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Sector Neutral Quality, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, CEMQ.DE returned 8.33%/yr vs 12.86%/yr for ^GSPC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEMQ.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEMQ.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEMQ.DE показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции CEMQ.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.33% против 12.86% соответственно.
CEMQ.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- 8.53%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 8.33%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам CEMQ.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMQ.DE iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 8.53% | 10.19% | 3.69% | 14.57% | -11.90% | 26.61% | 1.06% | 32.46% | -7.32% | 10.41% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between CEMQ.DE and ^GSPC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г. | 0.46 |
The correlation between CEMQ.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMQ.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CEMQ.DE
^GSPC
Сравнение CEMQ.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMQ.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.81 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 10.39 | -4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMQ.DE и ^GSPC
Максимальная просадка CEMQ.DE за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMQ.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMQ.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -50.84% | +17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -7.57% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.96% | -23.99% | +9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -23.99% | +4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | -33.42% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.80% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -8.77% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.05% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMQ.DE и ^GSPC
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 2.61% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMQ.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 2.61% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 9.16% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 12.61% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 16.84% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 18.60% | -3.93% |
Часто задаваемые вопросы
CEMQ.DE and ^GSPC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CEMQ.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор