PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMIX с CSRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMIX с CSRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEMIX (Causeway Emerging Markets Fund) and CSRIX (Cohen & Steers Institutional Realty Shares) are both mutual funds - CEMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Causeway, while CSRIX is a REIT fund managed by Cohen & Steers. Over the past 10 years, CEMIX returned 12.36%/yr vs 7.30%/yr for CSRIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CEMIX charges 1.10%/yr vs 0.76%/yr for CSRIX.

Доходность

Сравнение доходности CEMIX и CSRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMIX показывает доходность 36.68%, что значительно выше, чем у CSRIX с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции CEMIX превзошли акции CSRIX по среднегодовой доходности: 12.36% против 7.30% соответственно.

CEMIX

1 день
0.97%
1 месяц
10.77%
С начала года
36.68%
6 месяцев
41.26%
1 год
71.52%
3 года*
32.96%
5 лет*
11.94%
10 лет*
12.36%

CSRIX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.97%
С начала года
11.61%
6 месяцев
10.52%
1 год
11.20%
3 года*
10.47%
5 лет*
3.87%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMIX и CSRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		36.68%36.22%14.90%17.13%-23.05%-0.83%16.95%16.73%-17.91%39.79%
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		11.61%3.10%6.26%12.75%-25.15%42.40%-2.55%36.11%-4.68%6.71%

Correlation

The correlation between CEMIX and CSRIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.33

The correlation between CEMIX and CSRIX shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway Emerging Markets Fund

Cohen & Steers Institutional Realty Shares

Часто сравнивают с CEMIX:
CEMIX с VTMGXCEMIX с SPEMCEMIX с DODIXCEMIX с SPYCEMIX с CVISXCEMIX с CIOVXCEMIX с CEMVX
Часто сравнивают с CSRIX:
CSRIX с VNQCSRIX с TIREXCSRIX с VGSIXCSRIX с VGSNXCSRIX с TRREXCSRIX с FXAIXCSRIX с SPY

Доходность на риск

CEMIX vs. CSRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMIX
Ранг доходности на риск CEMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CSRIX
Ранг доходности на риск CSRIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMIX c CSRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMIXCSRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
0.81

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
1.16

+3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.15

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.31

1.40

+3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.17

3.70

+17.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMIX vs. CSRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMIX на текущий момент составляет 3.61, что выше коэффициента Шарпа CSRIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMIX и CSRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMIXCSRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

0.81

+2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.21

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.36

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.35

-0.02

Просадки

Сравнение просадок CEMIX и CSRIX

Максимальная просадка CEMIX за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки CSRIX в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMIX и CSRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMIXCSRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.90%

-41.45%

-27.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-7.74%

-5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.92%

-16.89%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.56%

-31.79%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

-41.45%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.89%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.79%

-8.80%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.92%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMIX и CSRIX

Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что CEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMIXCSRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

3.71%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

10.13%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

13.45%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

18.59%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

20.49%

-2.09%

Сравнение комиссий CEMIX и CSRIX

CEMIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CSRIX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMIX и CSRIX

Дивидендная доходность CEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности CSRIX в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		1.83%2.49%3.73%4.85%4.87%23.35%1.36%2.03%2.01%1.58%1.55%1.69%
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		2.87%3.14%2.97%3.04%4.28%3.87%4.91%12.97%5.45%6.28%12.61%13.63%

Часто задаваемые вопросы

CEMIX and CSRIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEMIX has higher volatility (8.26%) compared to CSRIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, CEMIX dropped -68.90% vs CSRIX's -41.45%.

CEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMIX и CSRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор