PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMIX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMIX с BEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

CEMIX управляется Causeway. Фонд был запущен 28 мар. 2007 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CEMIX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMIX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		1.94%36.22%14.90%17.13%-23.05%-0.83%16.95%16.73%-17.91%39.79%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.96%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, CEMIX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции CEMIX превзошли акции BEMIX по среднегодовой доходности: 8.99% против 8.04% соответственно.

CEMIX

1 день
-2.64%
1 месяц
-12.74%
С начала года
1.94%
6 месяцев
8.30%
1 год
37.97%
3 года*
21.19%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.99%

BEMIX

1 день
-0.79%
1 месяц
-11.64%
С начала года
2.96%
6 месяцев
11.40%
1 год
45.15%
3 года*
21.23%
5 лет*
9.84%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway Emerging Markets Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с CEMIX:
CEMIX с VTMGXCEMIX с DODIXCEMIX с SPYCEMIX с SPEMCEMIX с VOOCEMIX с CIOVXCEMIX с CEMVX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с FNCMXBEMIX с PZVEXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий CEMIX и BEMIX

CEMIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.

BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund

Доходность на риск

CEMIX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMIX
Ранг доходности на риск CEMIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMIX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMIXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.57

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

3.24

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

3.45

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

14.31

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMIX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMIX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMIX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMIX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMIXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.57

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.61

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.24

+0.03

Корреляция

Корреляция между CEMIX и BEMIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMIX и BEMIX

Дивидендная доходность CEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности BEMIX в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		2.45%2.49%3.73%4.85%4.87%23.35%1.36%2.03%2.01%1.58%1.55%1.69%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.09%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок CEMIX и BEMIX

Максимальная просадка CEMIX за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMIX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMIXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.90%

-46.05%

-22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-12.07%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-36.37%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

-46.05%

+6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-12.07%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-14.32%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.91%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMIX и BEMIX

Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что CEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMIXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

8.42%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

12.56%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

17.37%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

16.15%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

16.96%

+1.15%