PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CEMFX с PGEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMFX с PGEIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CEMFX (Cullen Emerging Markets High Dividend Fund) and PGEIX (Polen Global Emerging Markets Growth Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past year, CEMFX returned 39.09% vs -1.66% for PGEIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMFX charges 1.00%/yr vs 1.25%/yr for PGEIX.

Доходность

Сравнение доходности CEMFX и PGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMFX показывает доходность 20.60%, что значительно выше, чем у PGEIX с доходностью -5.22%.

CEMFX

1 день
1.20%
1 месяц
-4.48%
6 месяцев
13.41%
С начала года
20.60%
1 год
39.09%
3 года*
22.72%
5 лет*
12.54%
10 лет*
10.40%

PGEIX

1 день
0.32%
1 месяц
-5.41%
6 месяцев
-9.13%
С начала года
-5.22%
1 год
-1.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMFX и PGEIX

2026 (YTD)2025
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		20.60%29.64%
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		-5.22%16.07%

Correlation

The correlation between CEMFX and PGEIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.55

The correlation between CEMFX and PGEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Polen Global Emerging Markets Growth Fund

Часто сравнивают с CEMFX:
CEMFX с KNGCEMFX с CVLVXCEMFX с FTECCEMFX с EMRSXCEMFX с GMAQXCEMFX с STAGCEMFX с CUSIX
Часто сравнивают с PGEIX:
PGEIX с DDJIXPGEIX с PBSIXPGEIX с POIIXPGEIX с PGIIXPGEIX с POLIXPGEIX с TEQLXPGEIX с TEMZX

Доходность на риск

CEMFX vs. PGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PGEIX
Ранг доходности на риск PGEIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMFX c PGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEMFXPGEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
-0.04

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
0.20

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.03

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

-0.04

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

-0.11

+10.06

CEMFX vs. PGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMFX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа PGEIX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMFX и PGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEMFX и PGEIX

Максимальная просадка CEMFX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки PGEIX в -30.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMFX и PGEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMFXPGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-30.91%

-8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-30.91%

+18.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-29.27%

+22.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-6.41%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

11.55%

-7.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMFX и PGEIX

Текущая волатильность для Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) составляет 5.62%, в то время как у Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что CEMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMFXPGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

12.61%

-6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

36.20%

-21.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

37.87%

-20.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

35.16%

-20.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

35.16%

-19.97%

Сравнение комиссий CEMFX и PGEIX

CEMFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PGEIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMFX и PGEIX

Дивидендная доходность CEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		2.08%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEMFX and PGEIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGEIX has higher volatility (12.61%) compared to CEMFX (5.62%). In terms of maximum drawdown, CEMFX dropped -39.30% vs PGEIX's -30.91%.

CEMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMFX и PGEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор