Сравнение CEMFX с PGEIX
CEMFX (Cullen Emerging Markets High Dividend Fund) and PGEIX (Polen Global Emerging Markets Growth Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past year, CEMFX returned 56.51% vs 11.27% for PGEIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMFX charges 1.00%/yr vs 1.25%/yr for PGEIX.
Доходность
Сравнение доходности CEMFX и PGEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMFX показывает доходность 28.49%, что значительно выше, чем у PGEIX с доходностью 4.01%.
CEMFX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 28.49%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 56.51%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 11.50%
PGEIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -19.61%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 11.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEMFX и PGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 28.49% | 29.23% |
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | 4.01% | 16.07% |
Correlation
The correlation between CEMFX and PGEIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between CEMFX and PGEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMFX vs. PGEIX — Ранг доходности на риск
CEMFX
PGEIX
Сравнение CEMFX c PGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMFX | PGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.13 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 0.46 | +4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.81 | 1.77 | +15.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMFX | PGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62 | 0.40 | +3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.66 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CEMFX и PGEIX
Максимальная просадка CEMFX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки PGEIX в -29.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMFX и PGEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMFX | PGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -29.87% | -9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -29.87% | +17.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -22.38% | +22.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -4.10% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMFX и PGEIX
Текущая волатильность для Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) составляет 6.15%, в то время как у Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) волатильность равна 27.05%. Это указывает на то, что CEMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMFX | PGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 27.05% | -20.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 32.22% | -18.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 34.09% | -18.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 32.98% | -18.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 32.98% | -17.86% |
Сравнение комиссий CEMFX и PGEIX
CEMFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PGEIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMFX и PGEIX
Дивидендная доходность CEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 1.69% | 1.72% | 3.31% | 4.68% | 1.26% | 2.62% | 2.13% | 4.16% | 2.26% | 3.59% | 3.65% | 4.60% |
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEMFX and PGEIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGEIX has higher volatility (27.05%) compared to CEMFX (6.15%). In terms of maximum drawdown, CEMFX dropped -39.30% vs PGEIX's -29.87%.
CEMFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEMFX и PGEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор