Сравнение CEMFX с CHDEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX).
CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. CHDEX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CEMFX и CHDEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEMFX и CHDEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 7.09% | 31.39% | 9.51% | 26.45% | -16.15% | 6.74% | 8.70% | 19.75% | -16.90% | 29.82% |
CHDEX Cullen High Dividend Equity Fund | 3.41% | 18.04% | 20.77% | 2.76% | -4.50% | 26.34% | -4.36% | 19.69% | -5.40% | 16.79% |
Доходность по периодам
С начала года, CEMFX показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у CHDEX с доходностью 3.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CEMFX имеют среднегодовую доходность 9.60%, а акции CHDEX немного впереди с 9.61%.
CEMFX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 9.60%
CHDEX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMFX и CHDEX
И CEMFX, и CHDEX имеют комиссию равную 1.00%.
Доходность на риск
CEMFX vs. CHDEX — Ранг доходности на риск
CEMFX
CHDEX
Сравнение CEMFX c CHDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMFX | CHDEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 1.26 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.75 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.27 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.63 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 7.49 | +3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMFX | CHDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.26 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.55 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CEMFX и CHDEX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMFX и CHDEX
Дивидендная доходность CEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности CHDEX в 14.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 2.03% | 1.72% | 3.31% | 4.68% | 1.26% | 2.62% | 2.13% | 4.16% | 2.26% | 3.59% | 3.65% | 4.60% |
CHDEX Cullen High Dividend Equity Fund | 14.77% | 15.18% | 25.41% | 12.44% | 7.46% | 10.89% | 11.08% | 6.24% | 14.14% | 9.93% | 5.24% | 5.05% |
Просадки
Сравнение просадок CEMFX и CHDEX
Максимальная просадка CEMFX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки CHDEX в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMFX и CHDEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEMFX | CHDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -49.12% | +9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -10.77% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -18.57% | -9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -37.04% | -2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.16% | -4.66% | -7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -6.79% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.41% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMFX и CHDEX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что CEMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEMFX | CHDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 3.24% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 6.97% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 13.55% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 14.10% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 16.11% | -1.19% |