Сравнение CELH с AMD
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while AMD operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CELH returned 42.88%/yr vs 60.51%/yr for AMD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -38.50%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 128.95%. За последние 10 лет акции CELH уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 42.88% против 60.51% соответственно.
CELH
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -38.50%
- 6 месяцев
- -33.12%
- 1 год
- -30.71%
- 3 года*
- -15.97%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 42.88%
AMD
- 1 день
- 5.14%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 128.95%
- 6 месяцев
- 121.76%
- 1 год
- 322.01%
- 3 года*
- 57.74%
- 5 лет*
- 43.72%
- 10 лет*
- 60.51%
Сравнение доходности по годам CELH и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -38.50% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 128.95% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
Correlation
The correlation between CELH and AMD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.25 |
The correlation between CELH and AMD shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.31B
AMD:
$809.04B
CELH:
$0.61
AMD:
$3.05
CELH:
45.95
AMD:
160.78
CELH:
0.05
AMD:
4.29
CELH:
2.30
AMD:
21.50
CELH:
18.34
AMD:
12.55
CELH:
$2.97B
AMD:
$37.45B
CELH:
$1.47B
AMD:
$18.83B
CELH:
$274.27M
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. AMD — Ранг доходности на риск
CELH
AMD
Сравнение CELH c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CELH | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.60 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 11.69 | -12.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 24.15 | -25.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CELH | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 4.91 | -5.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.79 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 1.07 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.16 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок CELH и AMD
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -96.59% | +18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -27.76% | -29.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -63.00% | -14.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -65.45% | -12.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -65.45% | -12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.73% | -9.62% | -61.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.84% | -56.67% | +28.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.12% | 13.41% | +15.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и AMD
Текущая волатильность для Celsius Holdings, Inc. (CELH) составляет 19.65%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 22.76%. Это указывает на то, что CELH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.65% | 22.76% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.56% | 49.01% | -11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.50% | 66.18% | -9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.87% | 55.54% | +10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.93% | 56.93% | +12.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и AMD
Ни CELH, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и AMD
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and AMD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (22.76%) compared to CELH (19.65%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (4.91 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор