Сравнение CEG с SMR
CEG (Constellation Energy Corp) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, CEG returned 40.06%/yr vs 5.43%/yr for SMR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -27.96%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -30.20%.
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -14.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -17.99%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEG и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.50% |
Correlation
The correlation between CEG and SMR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
CEG:
$89.83B
SMR:
$3.16B
CEG:
$8.13
SMR:
-$2.02
CEG:
3.31
SMR:
104.42
CEG:
2.68
SMR:
2.71
CEG:
$24.82B
SMR:
$18.10M
CEG:
$20.98B
SMR:
$4.45M
CEG:
$5.87B
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. SMR — Ранг доходности на риск
CEG
SMR
Сравнение CEG c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.87 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.91 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -1.32 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и SMR
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -87.47% | +36.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -82.86% | +43.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -82.86% | +32.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.93% | -81.49% | +44.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -35.08% | +23.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 57.39% | -38.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и SMR
Текущая волатильность для Constellation Energy Corp (CEG) составляет 15.26%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 28.93%. Это указывает на то, что CEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 28.93% | -13.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 69.57% | -31.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 102.59% | -55.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 93.50% | -44.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.38% | 89.31% | -39.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и SMR
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как SMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CEG and SMR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to CEG (15.26%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs SMR's -87.47%.
CEG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор