Сравнение CEG с SLV
CEG (Constellation Energy Corp) is a stock, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 3 years, CEG returned 40.06%/yr vs 41.27%/yr for SLV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -27.96%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью -4.86%.
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -15.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -22.76%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 85.39%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам CEG и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
SLV iShares Silver Trust | -4.86% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 5.16% |
Correlation
The correlation between CEG and SLV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. SLV — Ранг доходности на риск
CEG
SLV
Сравнение CEG c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.89 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 4.10 | -4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и SLV
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -76.28% | +25.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -45.40% | +5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -45.40% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.93% | -41.96% | +5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -44.66% | +32.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 20.88% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и SLV
Текущая волатильность для Constellation Energy Corp (CEG) составляет 15.26%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что CEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 16.34% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 59.10% | -21.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 59.82% | -13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 36.46% | +12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.38% | 32.00% | +17.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и SLV
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEG and SLV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (16.34%) compared to CEG (15.26%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs SLV's -76.28%.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор