Сравнение CEFZ с TRTY
CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) and TRTY (Cambria Trinity ETF) are both Tactical Allocation funds. CEFZ is actively managed, while TRTY is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFZ charges 3.36%/yr vs 0.44%/yr for TRTY.
Доходность
Сравнение доходности CEFZ и TRTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFZ показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 10.10%.
CEFZ
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRTY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFZ и TRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 5.16% | 7.67% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 10.10% | 9.41% |
Correlation
The correlation between CEFZ and TRTY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFZ vs. TRTY — Ранг доходности на риск
CEFZ
TRTY
Сравнение CEFZ c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFZ | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.61 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок CEFZ и TRTY
Максимальная просадка CEFZ за все время составила -6.66%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFZ и TRTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFZ | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -22.35% | +15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.62% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -4.17% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFZ и TRTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFZ | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 9.54% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 10.62% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 10.41% | -0.02% |
Сравнение комиссий CEFZ и TRTY
CEFZ берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFZ и TRTY
Дивидендная доходность CEFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности TRTY в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.27% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.01% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
CEFZ and TRTY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 3.01% for TRTY.
They also come from different issuers: RiverNorth and Cambria. Their fees differ too: 3.36% for CEFZ and 0.44% for TRTY.
Подберите оптимальное распределение для CEFZ и TRTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор