Сравнение CEFZ с OILK
CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CEFZ is a Tactical Allocation fund actively managed by RiverNorth, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. CEFZ is actively managed, while OILK is passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. CEFZ charges 3.36%/yr vs 0.68%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности CEFZ и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFZ показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.
CEFZ
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILK
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 64.22%
- 6 месяцев
- 60.70%
- 1 год
- 58.99%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFZ и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 5.16% | 7.67% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 64.22% | -8.53% |
Correlation
The correlation between CEFZ and OILK is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFZ vs. OILK — Ранг доходности на риск
CEFZ
OILK
Сравнение CEFZ c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFZ | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.12 | +1.44 |
Просадки
Сравнение просадок CEFZ и OILK
Максимальная просадка CEFZ за все время составила -6.66%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFZ и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFZ | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -83.76% | +77.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -3.66% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -32.61% | +31.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFZ и OILK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFZ | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 28.75% | -18.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 30.12% | -19.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 35.97% | -25.58% |
Сравнение комиссий CEFZ и OILK
CEFZ берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFZ и OILK
Дивидендная доходность CEFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности OILK в 8.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.27% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 8.18% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
CEFZ and OILK have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 8.18% for OILK.
CEFZ is categorized as Tactical Allocation, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: RiverNorth and ProShares. Their fees differ too: 3.36% for CEFZ and 0.68% for OILK.
Подберите оптимальное распределение для CEFZ и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор