Сравнение CEFZ с MOOD
CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFZ charges 3.36%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.
Доходность
Сравнение доходности CEFZ и MOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFZ показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 14.40%.
CEFZ
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOOD
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 16.67%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFZ и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 5.16% | 7.67% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 14.40% | 15.32% |
Correlation
The correlation between CEFZ and MOOD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFZ vs. MOOD — Ранг доходности на риск
CEFZ
MOOD
Сравнение CEFZ c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFZ | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.35 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CEFZ и MOOD
Максимальная просадка CEFZ за все время составила -6.66%, что меньше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFZ и MOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFZ | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -14.34% | +7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.61% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -2.32% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFZ и MOOD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFZ | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 14.11% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 12.07% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 12.07% | -1.68% |
Сравнение комиссий CEFZ и MOOD
CEFZ берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFZ и MOOD
Дивидендная доходность CEFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности MOOD в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.27% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.35% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
CEFZ and MOOD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MOOD is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MOOD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.35% for MOOD.
They also come from different issuers: RiverNorth and Relative Sentiment. Their fees differ too: 3.36% for CEFZ and 0.68% for MOOD.
Подберите оптимальное распределение для CEFZ и MOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор