Сравнение CEFZ с MOOD
CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFZ charges 3.36%/yr vs 0.73%/yr for MOOD.
Доходность
Сравнение доходности CEFZ и MOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFZ показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 13.45%.
CEFZ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 6.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOOD
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.44%
- 6 месяцев
- 6.69%
- С начала года
- 13.45%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFZ и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 6.00% | 7.41% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 13.45% | 16.64% |
Correlation
The correlation between CEFZ and MOOD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFZ vs. MOOD — Ранг доходности на риск
CEFZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MOOD
Сравнение CEFZ c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEFZ | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEFZ и MOOD
Максимальная просадка CEFZ за все время составила -6.66%, что меньше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFZ и MOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFZ | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -14.34% | +7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.93% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -2.30% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFZ и MOOD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFZ | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 14.68% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.32% | 12.12% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 12.12% | -1.80% |
Сравнение комиссий CEFZ и MOOD
CEFZ берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFZ и MOOD
Дивидендная доходность CEFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности MOOD в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 9.10% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.35% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
CEFZ and MOOD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MOOD is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MOOD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 9.10%, compared with 0.35% for MOOD.
They also come from different issuers: RiverNorth and Relative Sentiment. Their fees differ too: 3.36% for CEFZ and 0.73% for MOOD.
Подберите оптимальное распределение для CEFZ и MOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор