Сравнение CEFZ с GDT
CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) and GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CEFZ charges 3.36%/yr vs 0.30%/yr for GDT.
Доходность
Сравнение доходности CEFZ и GDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CEFZ
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 4.44%
- С начала года
- 6.35%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.19%
GDT
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- -13.17%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $194.69K | $137.15K | $127.15K | |
| $88.75K | $75.92K | $105.63K |
Сравнение доходности по годам CEFZ и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 4.18% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -11.91% |
Correlation
The correlation between CEFZ and GDT is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFZ vs. GDT — Ранг доходности на риск
CEFZ
GDT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CEFZ c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEFZ | GDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEFZ и GDT
Максимальная просадка CEFZ за все время составила -6.66%, что меньше максимальной просадки GDT в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFZ и GDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFZ | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -24.66% | +18.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -20.33% | +20.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -13.73% | +12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFZ и GDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFZ | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 30.92% | -20.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.28% | 30.92% | -20.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 30.92% | -20.64% |
Сравнение комиссий CEFZ и GDT
CEFZ берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFZ и GDT
Дивидендная доходность CEFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности GDT в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 9.96% | 4.17% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 3.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEFZ and GDT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 3.35% for GDT.
They also come from different issuers: RiverNorth and WisdomTree. Their fees differ too: 3.36% for CEFZ and 0.30% for GDT.
Подберите оптимальное распределение для CEFZ и GDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор