PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFZ с ELM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEFZ с ELM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) and ELM (Elm Market Navigator ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFZ charges 3.36%/yr vs 0.24%/yr for ELM.

Доходность

Сравнение доходности CEFZ и ELM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEFZ показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у ELM с доходностью 6.28%.

CEFZ

1 день
-0.97%
1 месяц
-1.00%
С начала года
3.57%
6 месяцев
3.99%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELM

1 день
-1.43%
1 месяц
-0.17%
С начала года
6.28%
6 месяцев
6.39%
1 год
17.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEFZ и ELM

2026 (YTD)2025
CEFZ
RiverNorth Active Income ETF		3.57%7.41%
ELM
Elm Market Navigator ETF		6.28%8.55%

Correlation

The correlation between CEFZ and ELM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г.

0.71

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Active Income ETF

Elm Market Navigator ETF

Часто сравнивают с CEFZ:
CEFZ с SPCZCEFZ с ARPCEFZ с TDSCCEFZ с CLSMCEFZ с FLDZCEFZ с THROCEFZ с THIR
Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с ALLWELM с COROELM с LOTIELM с MOODELM с AGOXELM с SFTY

Доходность на риск

CEFZ vs. ELM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ELM
Ранг доходности на риск ELM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFZ c ELM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEFZELMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.77

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.47

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.30

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.37

—

CEFZ vs. ELM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEFZ и ELM

Максимальная просадка CEFZ за все время составила -6.66%, что меньше максимальной просадки ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFZ и ELM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFZELMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.66%

-9.02%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-1.76%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-1.32%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.84%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CEFZ и ELM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFZELMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

9.79%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

10.46%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

10.46%

0.00%

Сравнение комиссий CEFZ и ELM

CEFZ берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFZ и ELM

Дивидендная доходность CEFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности ELM в 2.55%

ПозицияTTM2025
CEFZ
RiverNorth Active Income ETF		8.40%4.17%
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.55%2.71%

Часто задаваемые вопросы

CEFZ and ELM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.

CEFZ has the higher dividend yield at 8.40%, compared with 2.55% for ELM.

They also come from different issuers: RiverNorth and Elm. Their fees differ too: 3.36% for CEFZ and 0.24% for ELM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEFZ и ELM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор