Сравнение CEFZ с BPH
CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - CEFZ is a Tactical Allocation fund actively managed by RiverNorth, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. CEFZ charges 3.36%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности CEFZ и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CEFZ
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFZ и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | -0.08% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
Correlation
The correlation between CEFZ and BPH is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CEFZ c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFZ | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 9.48 | -7.92 |
Просадки
Сравнение просадок CEFZ и BPH
Максимальная просадка CEFZ за все время составила -6.66%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFZ и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFZ | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -2.35% | -4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | 0.00% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -1.08% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFZ и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFZ | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 25.75% | -15.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 25.75% | -15.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 25.75% | -15.36% |
Сравнение комиссий CEFZ и BPH
CEFZ берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFZ и BPH
Дивидендная доходность CEFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.27% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
CEFZ and BPH have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.00% for BPH.
CEFZ is categorized as Tactical Allocation, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: RiverNorth and Precidian. Their fees differ too: 3.36% for CEFZ and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для CEFZ и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор