PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFS с DLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEFS с DLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY).

CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. DLY - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 26 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CEFS и DLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEFS и DLY

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		1.14%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%2.80%
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		-2.15%0.63%16.29%25.48%-23.08%8.56%-3.06%

Доходность по периодам

С начала года, CEFS показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у DLY с доходностью -2.15%.

CEFS

1 день
1.47%
1 месяц
-1.73%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.69%
1 год
15.76%
3 года*
17.63%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—

DLY

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-5.33%
3 года*
9.55%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Closed-End Funds ETF

DoubleLine Yield Opportunities Fund

Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с HNDLCEFS с RNP
Часто сравнивают с DLY:
DLY с DSLDLY с DIVODLY с SPYDLY с JEPQDLY с FSCODLY с SPXXDLY с PDI

Сравнение комиссий CEFS и DLY

CEFS берет комиссию в 3.80%, что несколько больше комиссии DLY в 2.91%.

CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund

Доходность на риск

CEFS vs. DLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DLY
Ранг доходности на риск DLY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFS c DLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFSDLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

-0.44

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

-0.48

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.92

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

-0.51

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

-1.39

+9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFS vs. DLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFS на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа DLY равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFS и DLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFSDLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

-0.44

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.18

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.17

+0.54

Корреляция

Корреляция между CEFS и DLY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и DLY

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что меньше доходности DLY в 10.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.89%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		10.08%9.63%8.85%9.84%10.67%7.49%5.67%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEFS и DLY

Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки DLY в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и DLY.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFSDLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-28.61%

-10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-10.25%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-28.61%

+11.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-6.18%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-7.94%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.79%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и DLY

Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) имеют волатильность 4.95% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFSDLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.13%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

6.47%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

12.22%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

13.53%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

15.19%

+0.19%