PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFIX с BADEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEFIX с BADEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX).

CEFIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CEFIX и BADEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEFIX и BADEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEFIX
Calvert Emerging Markets Advancement Fund		-0.90%38.50%11.21%11.61%-15.07%0.27%3.15%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		-0.28%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%

Доходность по периодам

С начала года, CEFIX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у BADEX с доходностью -0.28%.

CEFIX

1 день
-0.90%
1 месяц
-13.04%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
5.45%
1 год
31.55%
3 года*
18.20%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—

BADEX

1 день
-0.65%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
2.63%
1 год
10.81%
3 года*
10.26%
5 лет*
4.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Emerging Markets Advancement Fund

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с CEFIX:
CEFIX с VOOCEFIX с GLDMCEFIX с EFEIXCEFIX с CULAXCEFIX с CYBIXCEFIX с CFJIXCEFIX с CGJIX
Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с FSSGXBADEX с MEMQXBADEX с DESIXBADEX с SMQFXBADEX с WBELXBADEX с DRESXBADEX с PZVEX

Сравнение комиссий CEFIX и BADEX

CEFIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BADEX в 1.06%.

BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund
CEFIX
Calvert Emerging Markets Advancement Fund

Доходность на риск

CEFIX vs. BADEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFIX
Ранг доходности на риск CEFIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFIX c BADEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFIXBADEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.07

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.42

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.10

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

4.45

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFIX vs. BADEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFIX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа BADEX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFIX и BADEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFIXBADEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.07

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.04

Корреляция

Корреляция между CEFIX и BADEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFIX и BADEX

Дивидендная доходность CEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности BADEX в 7.54%

TTM2025202420232022202120202019
CEFIX
Calvert Emerging Markets Advancement Fund		3.16%3.13%1.76%3.20%5.51%4.57%0.13%0.48%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		7.54%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEFIX и BADEX

Максимальная просадка CEFIX за все время составила -30.73%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFIX и BADEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFIXBADEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.73%

-21.86%

-8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-8.89%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-21.86%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-8.89%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-5.77%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.19%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFIX и BADEX

Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что CEFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFIXBADEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

4.93%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

7.13%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

10.20%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

9.96%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

10.17%

+6.94%