Сравнение CEFA с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
CEFA и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEFA и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFA и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | 1.74% | 26.46% | 5.03% | 7.95% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFA показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
CEFA
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFA и SHLD
CEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
CEFA vs. SHLD — Ранг доходности на риск
CEFA
SHLD
Сравнение CEFA c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFA | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.22 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.89 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.90 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 11.34 | -6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.22 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 2.62 | -2.03 |
Корреляция
Корреляция между CEFA и SHLD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFA и SHLD
Дивидендная доходность CEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | 2.81% | 2.86% | 3.26% | 2.35% | 2.35% | 3.49% | 0.84% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CEFA и SHLD
Максимальная просадка CEFA за все время составила -31.97%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFA и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.97% | -15.06% | -16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -15.06% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -5.82% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -2.58% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 5.18% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFA и SHLD
Текущая волатильность для Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) составляет 7.51%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что CEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 9.74% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 18.64% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 25.64% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 20.81% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 20.81% | -3.66% |