PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CEFA с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEFA с SHLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CEFA (Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - CEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, CEFA returned 20.24% vs -0.87% for SHLD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CEFA charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности CEFA и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEFA показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.

CEFA

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
5.34%
С начала года
8.77%
1 год
20.24%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

SHLD

1 день
-0.61%
1 месяц
-5.92%
6 месяцев
-22.32%
С начала года
-7.27%
1 год
-0.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEFA и SHLD

2026 (YTD)202520242023
CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF		8.77%26.46%5.03%8.42%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-7.27%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between CEFA and SHLD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.42

Сравнение распределения секторов CEFA и SHLD

Секторы
CEFA
SHLD

Финансовые услуги

24.2%

-

Промышленность

16.2%
87.8%

Технологии

12.7%
12.2%

Здравоохранение

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Сырьевые материалы

5.5%

-

Энергетика

3.7%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.1%

-

Финансовые услуги

CEFA
24.2%
SHLD

-

Промышленность

CEFA
16.2%
SHLD
87.8%

Технологии

CEFA
12.7%
SHLD
12.2%

Здравоохранение

CEFA
10.5%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

CEFA
8.2%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

CEFA
6.6%
SHLD

-

Сырьевые материалы

CEFA
5.5%
SHLD

-

Энергетика

CEFA
3.7%
SHLD

-

Коммунальные услуги

CEFA
2.9%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

CEFA
2.7%
SHLD

-

Недвижимость

CEFA
1.1%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с CEFA:
CEFA с ACWXCEFA с FTECCEFA с VXUSCEFA с VEUCEFA с URTHCEFA с VEACEFA с CEFS
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

CEFA vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFA
Ранг доходности на риск CEFA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFA c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEFASHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
-0.03

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
0.13

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.01

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.03

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

-0.08

+6.50

CEFA vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFA на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFA и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEFA и SHLD

Максимальная просадка CEFA за все время составила -31.97%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFA и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFASHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-25.40%

-6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-25.40%

+13.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-22.99%

+21.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-3.90%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

10.30%

-7.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFA и SHLD

Текущая волатильность для Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) составляет 4.12%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что CEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFASHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

8.28%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

19.79%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

25.12%

-9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

21.54%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

21.54%

-4.32%

Сравнение комиссий CEFA и SHLD

CEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFA и SHLD

Дивидендная доходность CEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности SHLD в 0.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF		2.73%2.86%3.26%2.35%2.35%3.49%0.84%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.71%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEFA and SHLD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.28%) compared to CEFA (4.12%). In terms of maximum drawdown, CEFA dropped -31.97% vs SHLD's -25.40%.

On 1-year performance, CEFA leads with 20.24% vs -0.87% for SHLD. On fees, CEFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CEFA has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CEFA has performed better with a 20.24% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CEFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

CEFA has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.71% for SHLD.

CEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. CEFA tracks S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.35% for CEFA and 0.50% for SHLD.

CEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEFA и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор