PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFA с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEFA с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEFA (Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - CEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. CEFA is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, CEFA returned 20.49% vs 29.68% for QQQI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFA charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности CEFA и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEFA показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

CEFA

1 день
0.62%
1 месяц
2.69%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.89%
1 год
20.49%
3 года*
15.53%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEFA и QQQI

2026 (YTD)20252024
CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF		8.47%26.46%5.17%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%19.83%

Correlation

The correlation between CEFA and QQQI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.62

The correlation between CEFA and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEFA и QQQI

Секторы
CEFA
QQQI

Финансовые услуги

26.1%
0.3%

Промышленность

19.2%
3.3%

Технологии

10.7%
53.3%

Здравоохранение

10.6%
4.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
12.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
7.7%

Сырьевые материалы

5.7%
1.2%

Энергетика

4.4%
0.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
15.7%

Коммунальные услуги

3.2%
1.5%

Недвижимость

1.3%
0.1%

Финансовые услуги

CEFA
26.1%
QQQI
0.3%

Промышленность

CEFA
19.2%
QQQI
3.3%

Технологии

CEFA
10.7%
QQQI
53.3%

Здравоохранение

CEFA
10.6%
QQQI
4.3%

Потребительский циклический сектор

CEFA
8.7%
QQQI
12.1%

Потребительский защитный сектор

CEFA
6.7%
QQQI
7.7%

Сырьевые материалы

CEFA
5.7%
QQQI
1.2%

Энергетика

CEFA
4.4%
QQQI
0.7%

Коммуникационные услуги

CEFA
3.6%
QQQI
15.7%

Коммунальные услуги

CEFA
3.2%
QQQI
1.5%

Недвижимость

CEFA
1.3%
QQQI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с CEFA:
CEFA с ACWXCEFA с VXUSCEFA с FTECCEFA с VEUCEFA с URTHCEFA с VEACEFA с CEFS
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

CEFA vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFA
Ранг доходности на риск CEFA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFA c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFAQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.30

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
3.05

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

3.10

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

13.93

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFA vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFA на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFA и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFAQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.30

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.32

-0.68

Просадки

Сравнение просадок CEFA и QQQI

Максимальная просадка CEFA за все время составила -31.97%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFA и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFAQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-20.00%

-11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-9.61%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.52%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-2.19%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.14%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFA и QQQI

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что CEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFAQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

2.69%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

9.85%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

12.98%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

17.05%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

17.05%

+0.16%

Сравнение комиссий CEFA и QQQI

CEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFA и QQQI

Дивидендная доходность CEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF		2.63%2.86%3.26%2.35%2.35%3.49%0.84%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEFA and QQQI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEFA has higher volatility (4.83%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, CEFA dropped -31.97% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs 20.49% for CEFA. On fees, CEFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs 20.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CEFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 2.63% for CEFA.

CEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Global X and Neos. Their fees differ too: 0.35% for CEFA and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEFA и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор