PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFA с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEFA с QQQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

CEFA и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CEFA и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEFA и QQQI

2026 (YTD)20252024
CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF		1.74%26.46%5.17%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, CEFA показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.45%.

CEFA

1 день
1.87%
1 месяц
-4.67%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.53%
1 год
22.09%
3 года*
13.59%
5 лет*
6.81%
10 лет*
—

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с CEFA:
CEFA с FTECCEFA с VEUCEFA с VXUSCEFA с ACWXCEFA с URTHCEFA с VEACEFA с CEFS
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий CEFA и QQQI

CEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF

Доходность на риск

CEFA vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFA
Ранг доходности на риск CEFA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFA c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFAQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.09

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.68

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.93

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

8.69

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFA vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFA на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFA и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFAQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.09

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.90

-0.31

Корреляция

Корреляция между CEFA и QQQI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFA и QQQI

Дивидендная доходность CEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности QQQI в 14.90%

TTM202520242023202220212020
CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF		2.81%2.86%3.26%2.35%2.35%3.49%0.84%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEFA и QQQI

Максимальная просадка CEFA за все время составила -31.97%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFA и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFAQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-20.00%

-11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-11.46%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-5.72%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-2.31%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.54%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFA и QQQI

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что CEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFAQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

6.18%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

11.23%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

19.72%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

17.48%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

17.48%

-0.33%