Сравнение CEFA с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
CEFA и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEFA и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFA и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | 1.74% | 26.46% | 5.03% | 17.40% | -16.66% | 7.97% | 21.61% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | 13.26% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFA показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 4.69%.
CEFA
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- —
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFA и DWX
CEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
CEFA vs. DWX — Ранг доходности на риск
CEFA
DWX
Сравнение CEFA c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFA | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.96 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.58 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.90 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 10.97 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFA | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.96 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.68 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.12 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между CEFA и DWX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFA и DWX
Дивидендная доходность CEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | 2.81% | 2.86% | 3.26% | 2.35% | 2.35% | 3.49% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок CEFA и DWX
Максимальная просадка CEFA за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFA и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFA | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.97% | -66.86% | +34.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -8.59% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -26.96% | -5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -5.51% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -14.23% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.27% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFA и DWX
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что CEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFA | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 5.07% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 8.13% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 12.53% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 12.13% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 15.21% | +1.94% |