PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFA с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEFA с DWMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEFA (Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF) and DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. CEFA is passively managed, while DWMF is actively managed. Over the past 5 years, CEFA returned 6.64%/yr vs 8.14%/yr for DWMF. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFA charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for DWMF.

Доходность

Сравнение доходности CEFA и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEFA показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 1.89%.

CEFA

1 день
-0.77%
1 месяц
3.62%
С начала года
7.81%
6 месяцев
9.59%
1 год
20.44%
3 года*
15.15%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

DWMF

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.93%
С начала года
1.89%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.73%
3 года*
13.07%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEFA и DWMF

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF		7.81%26.46%5.03%17.40%-16.66%7.97%21.61%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		1.89%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%8.66%

Correlation

The correlation between CEFA and DWMF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.69

The correlation between CEFA and DWMF shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CEFA и DWMF

Секторы
CEFA
DWMF

Финансовые услуги

26.1%
20.0%

Промышленность

19.2%
18.9%

Технологии

10.7%
4.0%

Здравоохранение

10.6%
9.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
5.5%

Потребительский защитный сектор

6.7%
11.5%

Сырьевые материалы

5.7%
3.7%

Энергетика

4.4%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.6%
9.5%

Коммунальные услуги

3.2%
9.2%

Недвижимость

1.3%
6.7%

Финансовые услуги

CEFA
26.1%
DWMF
20.0%

Промышленность

CEFA
19.2%
DWMF
18.9%

Технологии

CEFA
10.7%
DWMF
4.0%

Здравоохранение

CEFA
10.6%
DWMF
9.0%

Потребительский циклический сектор

CEFA
8.7%
DWMF
5.5%

Потребительский защитный сектор

CEFA
6.7%
DWMF
11.5%

Сырьевые материалы

CEFA
5.7%
DWMF
3.7%

Энергетика

CEFA
4.4%
DWMF
2.0%

Коммуникационные услуги

CEFA
3.6%
DWMF
9.5%

Коммунальные услуги

CEFA
3.2%
DWMF
9.2%

Недвижимость

CEFA
1.3%
DWMF
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Часто сравнивают с CEFA:
CEFA с ACWXCEFA с VXUSCEFA с FTECCEFA с VEUCEFA с URTHCEFA с VEACEFA с CEFS
Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VXUSDWMF с VEA

Доходность на риск

CEFA vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFA
Ранг доходности на риск CEFA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFA: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFA c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFADWMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.71

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.06

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

0.89

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

2.61

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFA vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFA на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа DWMF равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFA и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFADWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.71

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.73

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.50

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CEFA и DWMF

Максимальная просадка CEFA за все время составила -31.97%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFA и DWMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFADWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-29.72%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-8.74%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-8.74%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-17.00%

-14.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-7.11%

+5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-3.90%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.97%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFA и DWMF

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что CEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFADWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

3.36%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

8.73%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

11.02%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

11.23%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

14.11%

+3.10%

Сравнение комиссий CEFA и DWMF

CEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFA и DWMF

Дивидендная доходность CEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности DWMF в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF		2.65%2.86%3.26%2.35%2.35%3.49%0.84%0.00%0.00%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.92%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%

Часто задаваемые вопросы

CEFA and DWMF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEFA has higher volatility (5.01%) compared to DWMF (3.36%). In terms of maximum drawdown, CEFA dropped -31.97% vs DWMF's -29.72%.

On 5-year performance, DWMF leads with 8.14% vs 6.64% for CEFA. On fees, CEFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DWMF has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWMF has performed better with a 8.14% return vs 6.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CEFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for DWMF.

DWMF has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 2.65% for CEFA.

They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for CEFA and 0.38% for DWMF.

CEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEFA и DWMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор