Сравнение CEFA с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
CEFA и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CEFA и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFA и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | -0.12% | 26.46% | 5.03% | 17.40% | -16.66% | 7.97% | 21.61% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 3.84% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | 8.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFA показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 3.84%.
CEFA
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- —
DWMF
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFA и DWMF
CEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
CEFA vs. DWMF — Ранг доходности на риск
CEFA
DWMF
Сравнение CEFA c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFA | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.38 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 2.02 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.13 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 8.12 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFA | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.38 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.84 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между CEFA и DWMF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFA и DWMF
Дивидендная доходность CEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что сопоставимо с доходностью DWMF в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | 2.86% | 2.86% | 3.26% | 2.35% | 2.35% | 3.49% | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.87% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок CEFA и DWMF
Максимальная просадка CEFA за все время составила -31.97%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFA и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFA | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.97% | -29.72% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -8.74% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -17.00% | -14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -5.33% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -3.88% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 2.29% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFA и DWMF
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что CEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFA | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 5.84% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 8.39% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 13.70% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 11.20% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 14.16% | +2.98% |