PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEF с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEF с XLE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both funds - CEF is a Gold fund actively managed by Sprott, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. CEF is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past 10 years, CEF returned 12.70%/yr vs 9.49%/yr for XLE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CEF charges 0.48%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности CEF и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEF показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 25.06%. За последние 10 лет акции CEF превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 12.70% против 9.49% соответственно.

CEF

1 день
3.38%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
2.41%
1 год
45.65%
3 года*
34.12%
5 лет*
18.17%
10 лет*
12.70%

XLE

1 день
-3.48%
1 месяц
-6.54%
С начала года
25.06%
6 месяцев
24.78%
1 год
30.16%
3 года*
14.85%
5 лет*
19.05%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEF и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		-1.70%92.76%24.07%6.80%1.07%-8.32%31.99%16.91%-6.34%18.78%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		25.06%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between CEF and XLE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.16

The correlation between CEF and XLE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Gold and Silver Trust

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с TYGCEF с PICKCEF с STKCEF с SILJ
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

CEF vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEF c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEFXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.46

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.97

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.51

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

6.91

-2.91

CEF vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEF на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEF и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEF и XLE

Максимальная просадка CEF за все время составила -62.29%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.29%

-71.26%

+8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.01%

-12.05%

-17.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.01%

-20.14%

-9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.01%

-26.04%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.01%

-66.81%

+36.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.97%

-11.21%

-12.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.33%

-17.97%

-9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

4.38%

+7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CEF и XLE

Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что CEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

8.02%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.23%

17.19%

+19.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.00%

20.86%

+18.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.59%

26.10%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

29.61%

-7.62%

Сравнение комиссий CEF и XLE

CEF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEF и XLE

CEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.69%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

CEF and XLE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEF has higher volatility (12.01%) compared to XLE (8.02%). In terms of maximum drawdown, CEF dropped -62.29% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEF и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор