PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEF с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEF с RAAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both funds - CEF is a Precious Metals fund actively managed by Sprott, while RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past 5 years, CEF returned 18.30%/yr vs 13.54%/yr for RAAX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEF charges 0.48%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.

Доходность

Сравнение доходности CEF и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEF показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 19.15%.

CEF

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.92%
С начала года
1.16%
6 месяцев
10.23%
1 год
54.90%
3 года*
35.48%
5 лет*
18.30%
10 лет*
13.80%

RAAX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.28%
С начала года
19.15%
6 месяцев
19.65%
1 год
37.19%
3 года*
22.13%
5 лет*
13.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEF и RAAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		1.16%92.76%24.07%6.80%1.07%-8.32%31.99%16.91%-6.76%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		19.15%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%-8.27%6.14%-2.41%

Correlation

The correlation between CEF and RAAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2018 г.

0.52

The correlation between CEF and RAAX shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Gold and Silver Trust

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с TYGCEF с PICKCEF с STKCEF с SILJ
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL

Доходность на риск

CEF vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEF c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFRAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.75

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.57

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.50

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

5.64

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

21.06

-15.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEF vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEF на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа RAAX равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEF и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFRAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.75

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.87

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.62

-0.39

Просадки

Сравнение просадок CEF и RAAX

Максимальная просадка CEF за все время составила -62.29%, что больше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF и RAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.29%

-33.91%

-28.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-6.62%

-20.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-11.59%

-15.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-23.55%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.75%

-2.53%

-19.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.34%

-6.78%

-20.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

1.77%

+8.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CEF и RAAX

Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что CEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

2.95%

+7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.14%

11.58%

+23.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.84%

13.60%

+24.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.26%

15.60%

+8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

15.76%

+6.06%

Сравнение комиссий CEF и RAAX

CEF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEF и RAAX

CEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.96%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEF and RAAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEF has higher volatility (10.09%) compared to RAAX (2.95%). In terms of maximum drawdown, CEF dropped -62.29% vs RAAX's -33.91%.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEF и RAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор