PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEF с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEF с PHYS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) is Precious Metals fund actively managed by Sprott, while PHYS (Sprott Physical Gold Trust) is a stock. Over the past 10 years, CEF returned 13.80%/yr vs 12.40%/yr for PHYS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности CEF и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEF показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у PHYS с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции CEF превзошли акции PHYS по среднегодовой доходности: 13.80% против 12.40% соответственно.

CEF

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.92%
С начала года
1.16%
6 месяцев
10.23%
1 год
54.90%
3 года*
35.48%
5 лет*
18.30%
10 лет*
13.80%

PHYS

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.73%
С начала года
1.64%
6 месяцев
4.32%
1 год
31.14%
3 года*
29.99%
5 лет*
17.41%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEF и PHYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		1.16%92.76%24.07%6.80%1.07%-8.32%31.99%16.91%-6.34%18.78%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		1.64%63.95%26.43%12.98%-1.81%-4.84%23.89%18.14%-2.64%12.78%

Correlation

The correlation between CEF and PHYS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2010 г.

0.84

The correlation between CEF and PHYS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с TYGCEF с PICKCEF с STKCEF с SILJ
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с GLDMPHYS с SGOLPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TO

Доходность на риск

CEF vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEF c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFPHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.14

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.51

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.62

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

3.99

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEF vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEF на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEF и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFPHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.14

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.96

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.76

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.45

-0.22

Просадки

Сравнение просадок CEF и PHYS

Максимальная просадка CEF за все время составила -62.29%, что больше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF и PHYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.29%

-48.16%

-14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-19.35%

-7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-19.35%

-7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-21.80%

-4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.10%

-23.75%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.75%

-18.01%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.34%

-21.00%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

7.82%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CEF и PHYS

Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Sprott Physical Gold Trust (PHYS) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что CEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

5.66%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.14%

23.87%

+11.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.84%

27.43%

+10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.26%

18.31%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

16.30%

+5.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEF и PHYS

Ни CEF, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEF and PHYS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEF has higher volatility (10.09%) compared to PHYS (5.66%). In terms of maximum drawdown, CEF dropped -62.29% vs PHYS's -48.16%.

CEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEF и PHYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор