PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEF с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEF с PHYS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS).

CEF - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CEF и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEF и PHYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		5.55%92.76%24.07%6.80%1.07%-8.32%31.99%16.91%-6.34%18.78%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		9.33%63.95%26.43%12.98%-1.81%-4.84%23.89%18.14%-2.64%12.78%

Доходность по периодам

С начала года, CEF показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у PHYS с доходностью 9.33%. За последние 10 лет акции CEF превзошли акции PHYS по среднегодовой доходности: 15.18% против 13.62% соответственно.

CEF

1 день
1.30%
1 месяц
-13.66%
С начала года
5.55%
6 месяцев
30.90%
1 год
71.30%
3 года*
36.73%
5 лет*
22.27%
10 лет*
15.18%

PHYS

1 день
1.86%
1 месяц
-11.30%
С начала года
9.33%
6 месяцев
21.63%
1 год
49.54%
3 года*
32.67%
5 лет*
21.61%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с PICKCEF с SILJCEF с SLVCEF с TYG
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с SGOLPHYS с GLDMPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TO

Доходность на риск

CEF vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEF c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFPHYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.74

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.12

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

2.59

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

9.31

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEF vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEF на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEF и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFPHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.74

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.20

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.84

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.48

-0.25

Корреляция

Корреляция между CEF и PHYS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEF и PHYS

Ни CEF, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEF и PHYS

Максимальная просадка CEF за все время составила -62.29%, что больше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF и PHYS.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.29%

-48.16%

-14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-19.35%

-7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-21.80%

-4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.10%

-23.75%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.36%

-11.80%

-6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.38%

-21.07%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

5.38%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CEF и PHYS

Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с Sprott Physical Gold Trust (PHYS) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что CEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.56%

10.75%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.38%

25.20%

+10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.38%

28.59%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.78%

18.04%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

16.26%

+5.32%