Сравнение CDZ.TO с XEG.TO
CDZ.TO (iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - CDZ.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CDZ.TO returned 9.29%/yr vs 11.28%/yr for XEG.TO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDZ.TO charges 0.66%/yr vs 0.60%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности CDZ.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDZ.TO показывает доходность 13.24%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 41.24%. За последние 10 лет акции CDZ.TO уступали акциям XEG.TO по среднегодовой доходности: 9.29% против 11.28% соответственно.
CDZ.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 9.29%
- Всё время*
- 7.97%
XEG.TO
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 9.71%
- 6 месяцев
- 34.92%
- С начала года
- 41.24%
- 1 год
- 62.67%
- 3 года*
- 25.35%
- 5 лет*
- 31.50%
- 10 лет*
- 11.28%
- Всё время*
- 4.52%
Сравнение доходности по годам CDZ.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | 13.24% | 13.46% | 17.94% | 9.05% | -4.39% | 22.95% | -3.15% | 25.82% | -8.72% | 5.06% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 41.24% | 16.72% | 14.04% | 3.55% | 53.25% | 83.71% | -34.44% | 9.04% | -27.05% | -11.17% |
Correlation
The correlation between CDZ.TO and XEG.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2006 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between CDZ.TO and XEG.TO has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов CDZ.TO и XEG.TO
Секторы
CDZ.TO
XEG.TO
Энергетика
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
-
Здравоохранение
-
-
Энергетика
CDZ.TO
XEG.TO
Финансовые услуги
CDZ.TO
XEG.TO
-
Промышленность
CDZ.TO
XEG.TO
-
Коммунальные услуги
CDZ.TO
XEG.TO
-
Недвижимость
CDZ.TO
XEG.TO
-
Потребительский циклический сектор
CDZ.TO
XEG.TO
-
Коммуникационные услуги
CDZ.TO
XEG.TO
-
Потребительский защитный сектор
CDZ.TO
XEG.TO
-
Сырьевые материалы
CDZ.TO
XEG.TO
-
Технологии
CDZ.TO
XEG.TO
-
Здравоохранение
CDZ.TO
-
XEG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDZ.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
CDZ.TO
XEG.TO
Сравнение CDZ.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDZ.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.42 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.82 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 11.60 | -2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDZ.TO и XEG.TO
Максимальная просадка CDZ.TO за все время составила -49.23%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDZ.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDZ.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.23% | -87.51% | +38.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -16.47% | +9.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.00% | -25.67% | +12.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.15% | -28.42% | +11.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.70% | -79.66% | +33.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -6.07% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -34.53% | +28.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 5.42% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDZ.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) составляет 2.21%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что CDZ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDZ.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 7.57% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.84% | 19.89% | -14.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | 24.02% | -12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 28.57% | -17.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 33.42% | -18.65% |
Сравнение комиссий CDZ.TO и XEG.TO
CDZ.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии XEG.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDZ.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность CDZ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности XEG.TO в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | 2.98% | 3.45% | 3.61% | 3.77% | 3.73% | 3.04% | 3.82% | 3.80% | 4.51% | 3.54% | 3.62% | 3.85% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.61% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
CDZ.TO and XEG.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEG.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEG.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.66% for CDZ.TO.
CDZ.TO is categorized as Canada Equities, while XEG.TO is Energy Equities. CDZ.TO tracks S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. Their fees differ too: 0.66% for CDZ.TO and 0.60% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для CDZ.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор