Сравнение CDZ.TO с CPD.TO
CDZ.TO (iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF) and CPD.TO (iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF) are both exchange-traded funds - CDZ.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index, while CPD.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P/TSX Preferred Share TR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CDZ.TO returned 9.29%/yr vs 6.42%/yr for CPD.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CDZ.TO charges 0.66%/yr vs 0.50%/yr for CPD.TO.
Доходность
Сравнение доходности CDZ.TO и CPD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDZ.TO показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у CPD.TO с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции CDZ.TO превзошли акции CPD.TO по среднегодовой доходности: 9.29% против 6.42% соответственно.
CDZ.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 9.29%
- Всё время*
- 7.97%
CPD.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 6.33%
- С начала года
- 6.17%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 6.42%
- Всё время*
- 3.22%
Сравнение доходности по годам CDZ.TO и CPD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | 13.24% | 13.46% | 17.94% | 9.05% | -4.39% | 22.95% | -3.15% | 25.82% | -8.72% | 5.06% |
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 6.17% | 16.10% | 23.31% | 6.23% | -19.19% | 18.85% | 5.35% | 3.35% | -9.05% | 13.44% |
Correlation
The correlation between CDZ.TO and CPD.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between CDZ.TO and CPD.TO shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CDZ.TO и CPD.TO
Секторы
CDZ.TO
CPD.TO
Энергетика
-
Финансовые услуги
Промышленность
-
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Технологии
-
Здравоохранение
-
-
Энергетика
CDZ.TO
CPD.TO
-
Финансовые услуги
CDZ.TO
CPD.TO
Промышленность
CDZ.TO
CPD.TO
-
Коммунальные услуги
CDZ.TO
CPD.TO
Недвижимость
CDZ.TO
CPD.TO
-
Потребительский циклический сектор
CDZ.TO
CPD.TO
-
Коммуникационные услуги
CDZ.TO
CPD.TO
-
Потребительский защитный сектор
CDZ.TO
CPD.TO
Сырьевые материалы
CDZ.TO
CPD.TO
-
Технологии
CDZ.TO
CPD.TO
-
Здравоохранение
CDZ.TO
-
CPD.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDZ.TO vs. CPD.TO — Ранг доходности на риск
CDZ.TO
CPD.TO
Сравнение CDZ.TO c CPD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDZ.TO | CPD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.64 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 4.63 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 23.03 | -13.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDZ.TO и CPD.TO
Максимальная просадка CDZ.TO за все время составила -49.23%, что больше максимальной просадки CPD.TO в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDZ.TO и CPD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDZ.TO | CPD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.23% | -40.92% | -8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -2.70% | -4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.00% | -7.65% | -5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.15% | -24.12% | +6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.70% | -40.92% | -4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | 0.00% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -6.71% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.54% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDZ.TO и CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что CDZ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDZ.TO | CPD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 0.68% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.84% | 2.71% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | 4.14% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 7.70% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 10.57% | +4.20% |
Сравнение комиссий CDZ.TO и CPD.TO
CDZ.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CPD.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDZ.TO и CPD.TO
Дивидендная доходность CDZ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности CPD.TO в 4.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | 2.98% | 3.45% | 3.61% | 3.77% | 3.73% | 3.04% | 3.82% | 3.80% | 4.51% | 3.54% | 3.62% | 3.85% |
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 4.94% | 4.96% | 5.11% | 5.88% | 5.53% | 4.17% | 4.96% | 5.02% | 4.74% | 4.33% | 4.85% | 5.44% |
Часто задаваемые вопросы
CDZ.TO and CPD.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPD.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPD.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.66% for CDZ.TO.
CDZ.TO is categorized as Canada Equities, while CPD.TO is Preferred Stock/Convertible Bonds. CDZ.TO tracks S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index, while CPD.TO tracks S&P/TSX Preferred Share TR. Their fees differ too: 0.66% for CDZ.TO and 0.50% for CPD.TO.
Подберите оптимальное распределение для CDZ.TO и CPD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор