Сравнение CDX с XHYH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH).
CDX и XHYH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. XHYH - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CDX и XHYH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDX и XHYH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.78% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.46% |
XHYH BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF | 0.14% | 10.30% | 9.65% | 12.93% | -12.71% |
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у XHYH с доходностью 0.14%.
CDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHYH
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDX и XHYH
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии XHYH в 0.35%.
Доходность на риск
CDX vs. XHYH — Ранг доходности на риск
CDX
XHYH
Сравнение CDX c XHYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDX | XHYH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.20 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.88 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.35 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.35 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 10.16 | -9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDX | XHYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.20 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CDX и XHYH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и XHYH
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности XHYH в 7.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.40% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
XHYH BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF | 7.28% | 6.95% | 6.95% | 7.73% | 6.99% |
Просадки
Сравнение просадок CDX и XHYH
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки XHYH в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и XHYH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDX | XHYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -17.84% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -4.11% | -4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -1.18% | -5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -4.75% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 0.95% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и XHYH
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDX | XHYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.12% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 3.23% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 7.75% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 8.66% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 8.66% | +2.58% |