Сравнение CDUAF с FUL
CDUAF (Canadian Utilities Limited) and FUL (H.B. Fuller Company) are both stocks. CDUAF operates in Utilities - Diversified (Utilities), while FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, CDUAF returned 7.41%/yr vs 2.93%/yr for FUL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDUAF и FUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDUAF показывает доходность 25.38%, что значительно выше, чем у FUL с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции CDUAF превзошли акции FUL по среднегодовой доходности: 7.41% против 2.93% соответственно.
CDUAF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- 24.18%
- С начала года
- 25.38%
- 1 год
- 43.04%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 7.41%
- Всё время*
- 3.06%
FUL
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -14.54%
- 6 месяцев
- -7.74%
- С начала года
- -6.06%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- -7.76%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- 2.93%
- Всё время*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам CDUAF и FUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 25.38% | 35.10% | 6.34% | -6.25% | -1.87% | 25.16% | -14.69% | 37.49% | -19.67% | 15.55% |
FUL H.B. Fuller Company | -6.06% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | 2.15% | 22.42% | -19.84% | 12.79% |
Correlation
The correlation between CDUAF and FUL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.14 |
The correlation between CDUAF and FUL shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDUAF:
$7.86B
FUL:
$2.98B
CDUAF:
CA$0.29
FUL:
$3.36
CDUAF:
184.25
FUL:
16.51
CDUAF:
4.20
FUL:
0.87
CDUAF:
2.92
FUL:
1.47
CDUAF:
CA$3.46B
FUL:
$3.51B
CDUAF:
CA$1.39B
FUL:
$1.14B
CDUAF:
CA$1.76B
FUL:
$511.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDUAF vs. FUL — Ранг доходности на риск
CDUAF
FUL
Сравнение CDUAF c FUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CDUAF) и H.B. Fuller Company (FUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDUAF | FUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.00 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | -0.24 | +8.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.96 | -0.70 | +20.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDUAF и FUL
Максимальная просадка CDUAF за все время составила -71.22%, примерно равная максимальной просадке FUL в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDUAF и FUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDUAF | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.22% | -68.25% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -26.97% | +21.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -43.45% | +24.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -43.45% | +11.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.92% | -56.29% | +14.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.15% | -33.97% | +20.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.74% | -18.79% | -20.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 9.08% | -6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDUAF и FUL
Текущая волатильность для Canadian Utilities Limited (CDUAF) составляет 4.04%, в то время как у H.B. Fuller Company (FUL) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что CDUAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDUAF | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 11.08% | -7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 27.98% | -16.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 33.89% | -17.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 29.74% | -10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 31.20% | -7.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDUAF и FUL
Дивидендная доходность CDUAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности FUL в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 3.49% | 4.21% | 5.47% | 6.05% | 5.03% | 4.85% | 5.32% | 4.24% | 4.49% | 4.82% | 4.82% | 5.11% |
FUL H.B. Fuller Company | 1.71% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDUAF и FUL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Utilities Limited и H.B. Fuller Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDUAF и FUL
CDUAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 322.24M при выручке в 950.27M, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
CDUAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 393.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 122.83M при выручке в 950.27M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
CDUAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 224.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 67.81M при выручке в 950.27M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
CDUAF and FUL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUL has higher volatility (11.08%) compared to CDUAF (4.04%). In terms of maximum drawdown, CDUAF dropped -71.22% vs FUL's -68.25%.
CDUAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDUAF и FUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор