PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDL с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDL с USVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CDL returned 8.68%/yr vs 9.74%/yr for USVM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDL charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности CDL и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDL показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 15.26%.

CDL

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.38%
С начала года
10.43%
6 месяцев
10.31%
1 год
18.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.83%

USVM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.60%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.42%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDL и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		10.43%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%3.89%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		15.26%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.21%

Correlation

The correlation between CDL and USVM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.75

The correlation between CDL and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CDL и USVM

Секторы
CDL
USVM

Коммунальные услуги

24.3%
6.4%

Финансовые услуги

23.4%
22.0%

Потребительский защитный сектор

15.9%
5.0%

Энергетика

9.5%
4.4%

Технологии

6.9%
11.6%

Здравоохранение

6.8%
11.0%

Потребительский циклический сектор

6.6%
11.1%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.8%

Промышленность

2.3%
12.1%

Сырьевые материалы

0.0%
1.8%

Недвижимость

0.0%
11.9%

Коммунальные услуги

CDL
24.3%
USVM
6.4%

Финансовые услуги

CDL
23.4%
USVM
22.0%

Потребительский защитный сектор

CDL
15.9%
USVM
5.0%

Энергетика

CDL
9.5%
USVM
4.4%

Технологии

CDL
6.9%
USVM
11.6%

Здравоохранение

CDL
6.8%
USVM
11.0%

Потребительский циклический сектор

CDL
6.6%
USVM
11.1%

Коммуникационные услуги

CDL
4.4%
USVM
2.8%

Промышленность

CDL
2.3%
USVM
12.1%

Сырьевые материалы

CDL
0.0%
USVM
1.8%

Недвижимость

CDL
0.0%
USVM
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SDOGCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIX
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE

Доходность на риск

CDL vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDL c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDLUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.05

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.98

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.66

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

13.76

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDL vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDL на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDL и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDLUSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.05

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.49

+0.16

Просадки

Сравнение просадок CDL и USVM

Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, примерно равная максимальной просадке USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDLUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.03%

-42.38%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-8.36%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.87%

-24.34%

+11.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

-25.27%

+7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-0.57%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-7.90%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.22%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CDL и USVM

Текущая волатильность для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) составляет 2.66%, в то время как у VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что CDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDLUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.50%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

10.73%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

14.93%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

19.65%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

22.01%

-4.97%

Сравнение комиссий CDL и USVM

CDL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDL и USVM

Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности USVM в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.17%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDL and USVM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USVM has higher volatility (4.50%) compared to CDL (2.66%). In terms of maximum drawdown, CDL dropped -41.03% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, USVM leads with 9.74% vs 8.68% for CDL. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CDL has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USVM has performed better with a 9.74% return vs 8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for CDL.

CDL has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.76% for USVM.

CDL is categorized as Large Cap Value Equities, while USVM is Momentum. CDL tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: Crestview and Victory Capital. Their fees differ too: 0.35% for CDL and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDL и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор