PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDL с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDL с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

CDL и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CDL и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDL и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.44%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, CDL показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции CDL уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 10.76% против 15.77% соответственно.

CDL

1 день
-0.39%
1 месяц
-3.45%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.42%
1 год
12.59%
3 года*
12.76%
5 лет*
9.86%
10 лет*
10.76%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SPYCDL с VYMCDL с SDOGCDL с VOO
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий CDL и TDIV

CDL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TDIV в 0.50%.

TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

CDL vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDL c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDLTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.25

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.87

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.27

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

7.79

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDL vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDL на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDL и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDLTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.25

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.76

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.76

-0.12

Корреляция

Корреляция между CDL и TDIV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDL и TDIV

Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.19%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок CDL и TDIV

Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

CDLTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.03%

-31.97%

-9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-13.07%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

-31.97%

+14.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

-31.97%

-9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-7.52%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.88%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.80%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CDL и TDIV

Текущая волатильность для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) составляет 2.81%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что CDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDLTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

6.10%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

13.70%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

23.52%

-9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

20.45%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

20.73%

-3.69%