PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDL с PEY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDL с PEY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY).

CDL и PEY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CDL и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDL и PEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.44%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		5.88%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%

Доходность по периодам

С начала года, CDL показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у PEY с доходностью 5.88%. За последние 10 лет акции CDL превзошли акции PEY по среднегодовой доходности: 10.76% против 8.63% соответственно.

CDL

1 день
-0.39%
1 месяц
-3.45%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.42%
1 год
12.59%
3 года*
12.76%
5 лет*
9.86%
10 лет*
10.76%

PEY

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.81%
С начала года
5.88%
6 месяцев
3.22%
1 год
4.59%
3 года*
7.32%
5 лет*
5.59%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPYCDL с SPLVCDL с VYMCDL с SDOGCDL с VOO
Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DVYPEY с JEPIPEY с DIVOPEY с COWZPEY с VYM

Сравнение комиссий CDL и PEY

CDL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PEY в 0.54%.

PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

CDL vs. PEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDL c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDLPEYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.26

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.49

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.33

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

0.98

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDL vs. PEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDL на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа PEY равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDL и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDLPEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.26

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.34

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.46

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.27

+0.37

Корреляция

Корреляция между CDL и PEY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDL и PEY

Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности PEY в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.19%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.68%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%

Просадки

Сравнение просадок CDL и PEY

Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и PEY.

Загрузка...

Показатели просадок

CDLPEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.03%

-72.81%

+31.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-13.28%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

-17.90%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

-41.55%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-3.71%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-12.97%

+8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.45%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CDL и PEY

Текущая волатильность для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) составляет 2.81%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что CDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDLPEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.24%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

9.86%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

17.84%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

16.38%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

18.90%

-1.86%