PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDL с PEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDL с PEY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) are both exchange-traded funds - CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while PEY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CDL returned 10.83%/yr vs 8.50%/yr for PEY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CDL charges 0.35%/yr vs 0.54%/yr for PEY.

Доходность

Сравнение доходности CDL и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDL показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции CDL превзошли акции PEY по среднегодовой доходности: 10.83% против 8.50% соответственно.

CDL

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.38%
С начала года
10.43%
6 месяцев
10.31%
1 год
18.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.83%

PEY

1 день
-1.52%
1 месяц
2.48%
С начала года
11.81%
6 месяцев
11.63%
1 год
15.51%
3 года*
10.93%
5 лет*
5.57%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDL и PEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		10.43%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		11.81%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%

Correlation

The correlation between CDL and PEY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.89

The correlation between CDL and PEY shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.90 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CDL и PEY

Секторы
CDL
PEY

Коммунальные услуги

24.3%
12.0%

Финансовые услуги

23.4%
21.7%

Потребительский защитный сектор

15.9%
16.9%

Энергетика

9.5%
1.5%

Технологии

6.9%
6.5%

Здравоохранение

6.8%
6.8%

Потребительский циклический сектор

6.6%
7.5%

Коммуникационные услуги

4.4%
5.7%

Промышленность

2.3%
15.0%

Сырьевые материалы

0.0%
6.4%

Недвижимость

0.0%

-

Коммунальные услуги

CDL
24.3%
PEY
12.0%

Финансовые услуги

CDL
23.4%
PEY
21.7%

Потребительский защитный сектор

CDL
15.9%
PEY
16.9%

Энергетика

CDL
9.5%
PEY
1.5%

Технологии

CDL
6.9%
PEY
6.5%

Здравоохранение

CDL
6.8%
PEY
6.8%

Потребительский циклический сектор

CDL
6.6%
PEY
7.5%

Коммуникационные услуги

CDL
4.4%
PEY
5.7%

Промышленность

CDL
2.3%
PEY
15.0%

Сырьевые материалы

CDL
0.0%
PEY
6.4%

Недвижимость

CDL
0.0%
PEY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SDOGCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIX
Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM

Доходность на риск

CDL vs. PEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDL c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDLPEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.11

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.72

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

1.75

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

4.90

+6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDL vs. PEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDL на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа PEY равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDL и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDLPEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.11

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.34

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.45

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.28

+0.36

Просадки

Сравнение просадок CDL и PEY

Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и PEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDLPEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.03%

-72.81%

+31.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-8.88%

+3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.87%

-17.90%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

-17.90%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

-41.55%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-1.64%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-12.88%

+8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

3.17%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CDL и PEY

Текущая волатильность для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) составляет 2.66%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что CDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDLPEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.82%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

9.30%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

14.09%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

16.40%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

18.90%

-1.86%

Сравнение комиссий CDL и PEY

CDL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PEY в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDL и PEY

Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности PEY в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.17%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.52%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%

Часто задаваемые вопросы

CDL and PEY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEY has higher volatility (3.82%) compared to CDL (2.66%). In terms of maximum drawdown, CDL dropped -41.03% vs PEY's -72.81%.

On 10-year performance, CDL leads with 10.83% vs 8.50% for PEY. On fees, CDL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CDL has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CDL has performed better with a 10.83% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.54% for PEY.

PEY has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 3.17% for CDL.

CDL is categorized as Large Cap Value Equities, while PEY is Mid Cap Value Equities. CDL tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. They also come from different issuers: Crestview and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for CDL and 0.54% for PEY.

CDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDL и PEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор