PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDL с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDL с MULL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both exchange-traded funds - CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. CDL is passively managed, while MULL is actively managed. Over the past year, CDL returned 20.88% vs 3622.12% for MULL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. CDL charges 0.35%/yr vs 1.50%/yr for MULL.

Доходность

Сравнение доходности CDL и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDL показывает доходность 13.80%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 780.13%.

CDL

1 день
1.03%
1 месяц
0.80%
С начала года
13.80%
6 месяцев
13.70%
1 год
20.88%
3 года*
15.81%
5 лет*
10.12%
10 лет*
11.31%

MULL

1 день
-26.45%
1 месяц
69.00%
С начала года
780.13%
6 месяцев
832.94%
1 год
3,622.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDL и MULL

2026 (YTD)20252024
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		13.80%9.04%-4.35%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		780.13%558.51%-39.23%

Correlation

The correlation between CDL and MULL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г.

0.06

The correlation between CDL and MULL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CDL и MULL

Секторы
CDL
MULL

Коммунальные услуги

23.7%

-

Финансовые услуги

23.1%

-

Потребительский защитный сектор

15.8%

-

Энергетика

9.0%

-

Технологии

8.0%
66.7%

Здравоохранение

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

6.9%

-

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Промышленность

2.2%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Коммунальные услуги

CDL
23.7%
MULL

-

Финансовые услуги

CDL
23.1%
MULL

-

Потребительский защитный сектор

CDL
15.8%
MULL

-

Энергетика

CDL
9.0%
MULL

-

Технологии

CDL
8.0%
MULL
66.7%

Здравоохранение

CDL
6.9%
MULL

-

Потребительский циклический сектор

CDL
6.9%
MULL

-

Коммуникационные услуги

CDL
4.4%
MULL

-

Промышленность

CDL
2.2%
MULL

-

Сырьевые материалы

CDL
0.0%
MULL

-

Недвижимость

CDL
0.0%
MULL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SDOGCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIX
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с SOXLMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TECLMULL с DZZMULL с APPX

Доходность на риск

CDL vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDL c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDLMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
25.24

-23.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
5.61

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.71

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

69.24

-65.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

221.31

-208.23

CDL vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDL на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 25.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDL и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDL и MULL

Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и MULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDLMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.03%

-72.29%

+31.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-53.09%

+47.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-26.45%

+25.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-20.52%

+16.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

16.58%

-14.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CDL и MULL

Текущая волатильность для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) составляет 3.47%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 74.91%. Это указывает на то, что CDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDLMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

74.91%

-71.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

119.83%

-112.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

145.72%

-135.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

142.49%

-128.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

142.49%

-125.45%

Сравнение комиссий CDL и MULL

CDL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDL и MULL

Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности MULL в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.13%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.04%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDL and MULL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (74.91%) compared to CDL (3.47%). In terms of maximum drawdown, CDL dropped -41.03% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 3622.12% vs 20.88% for CDL. On fees, CDL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CDL has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 3622.12% return vs 20.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

CDL has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 0.04% for MULL.

CDL is categorized as Large Cap Value Equities, while MULL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Crestview and GraniteShares. Their fees differ too: 0.35% for CDL and 1.50% for MULL.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (25.24 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDL и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор