PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDL с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDL с GCOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW).

CDL и GCOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CDL и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDL и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.44%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.89%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%

Доходность по периодам

С начала года, CDL показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции CDL превзошли акции GCOW по среднегодовой доходности: 10.76% против 10.17% соответственно.

CDL

1 день
-0.39%
1 месяц
-3.45%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.42%
1 год
12.59%
3 года*
12.76%
5 лет*
9.86%
10 лет*
10.76%

GCOW

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.51%
С начала года
12.89%
6 месяцев
18.87%
1 год
30.54%
3 года*
16.78%
5 лет*
13.59%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SPYCDL с VYMCDL с SDOGCDL с VOO
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с VXUSGCOW с MOTG

Сравнение комиссий CDL и GCOW

CDL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

CDL vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDL c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDLGCOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.21

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.94

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.80

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

14.21

-9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDL vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDL на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDL и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDLGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.21

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.01

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.60

+0.04

Корреляция

Корреляция между CDL и GCOW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDL и GCOW

Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности GCOW в 4.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.19%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.41%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDL и GCOW

Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и GCOW.

Загрузка...

Показатели просадок

CDLGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.03%

-37.64%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-10.79%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

-21.48%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

-37.64%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-2.11%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-5.90%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.18%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CDL и GCOW

Текущая волатильность для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) составляет 2.81%, в то время как у Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что CDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDLGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.45%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

7.89%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

13.89%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

13.48%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

16.24%

+0.80%