PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDL с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDL с FNDF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both exchange-traded funds - CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, CDL returned 10.90%/yr vs 11.80%/yr for FNDF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDL charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности CDL и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDL показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 20.97%. За последние 10 лет акции CDL уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 10.90% против 11.80% соответственно.

CDL

1 день
1.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
11.55%
6 месяцев
11.58%
1 год
20.28%
3 года*
15.17%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.90%

FNDF

1 день
-0.20%
1 месяц
5.03%
С начала года
20.97%
6 месяцев
24.09%
1 год
43.94%
3 года*
24.21%
5 лет*
13.31%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDL и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		11.55%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		20.97%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between CDL and FNDF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.67

Over the past year, the correlation between CDL and FNDF has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CDL и FNDF

Секторы
CDL
FNDF

Коммунальные услуги

24.3%
3.8%

Финансовые услуги

23.4%
16.7%

Потребительский защитный сектор

15.9%
6.9%

Энергетика

9.5%
12.3%

Технологии

6.9%
11.1%

Здравоохранение

6.8%
5.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%
10.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.9%

Промышленность

2.3%
15.9%

Сырьевые материалы

0.0%
11.3%

Недвижимость

0.0%
0.9%

Коммунальные услуги

CDL
24.3%
FNDF
3.8%

Финансовые услуги

CDL
23.4%
FNDF
16.7%

Потребительский защитный сектор

CDL
15.9%
FNDF
6.9%

Энергетика

CDL
9.5%
FNDF
12.3%

Технологии

CDL
6.9%
FNDF
11.1%

Здравоохранение

CDL
6.8%
FNDF
5.5%

Потребительский циклический сектор

CDL
6.6%
FNDF
10.7%

Коммуникационные услуги

CDL
4.4%
FNDF
4.9%

Промышленность

CDL
2.3%
FNDF
15.9%

Сырьевые материалы

CDL
0.0%
FNDF
11.3%

Недвижимость

CDL
0.0%
FNDF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SDOGCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIX
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

CDL vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDL c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDLFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.94

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.83

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.52

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

4.17

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

15.91

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDL vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDL на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDL и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDLFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.94

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.83

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.54

+0.12

Просадки

Сравнение просадок CDL и FNDF

Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, примерно равная максимальной просадке FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDLFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.03%

-40.14%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-10.60%

+4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.87%

-13.89%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

-25.56%

+8.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

-40.14%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.87%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-7.64%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.77%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CDL и FNDF

Текущая волатильность для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) составляет 2.83%, в то время как у Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что CDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDLFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.10%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

12.53%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

15.04%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

16.18%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

17.67%

-0.63%

Сравнение комиссий CDL и FNDF

CDL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDL и FNDF

Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.14%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

CDL and FNDF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (5.10%) compared to CDL (2.83%). In terms of maximum drawdown, CDL dropped -41.03% vs FNDF's -40.14%.

On 10-year performance, FNDF leads with 11.80% vs 10.90% for CDL. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CDL has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 11.80% return vs 10.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for CDL.

CDL has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 2.84% for FNDF.

CDL is categorized as Large Cap Value Equities, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. CDL tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). They also come from different issuers: Crestview and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for CDL and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDL и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор