PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDL с CSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDL с CSB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).

CDL и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CDL и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDL и CSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.87%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		6.03%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%

Доходность по периодам

С начала года, CDL показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у CSB с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции CDL превзошли акции CSB по среднегодовой доходности: 10.80% против 9.66% соответственно.

CDL

1 день
0.78%
1 месяц
-2.91%
С начала года
8.87%
6 месяцев
8.94%
1 год
12.62%
3 года*
12.90%
5 лет*
9.94%
10 лет*
10.80%

CSB

1 день
1.09%
1 месяц
-1.77%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.43%
1 год
11.49%
3 года*
9.80%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPYCDL с SPLVCDL с VYMCDL с SDOGCDL с VOO
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с SCHDCSB с SCHACSB с VBRCSB с XSVM

Сравнение комиссий CDL и CSB

И CDL, и CSB имеют комиссию равную 0.35%.

CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

CDL vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDL c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDLCSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.60

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.97

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.84

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

2.95

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDL vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDL на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа CSB равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDL и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDLCSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.60

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.23

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.45

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.44

+0.20

Корреляция

Корреляция между CDL и CSB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDL и CSB

Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности CSB в 3.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.18%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.40%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%

Просадки

Сравнение просадок CDL и CSB

Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, примерно равная максимальной просадке CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и CSB.

Загрузка...

Показатели просадок

CDLCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.03%

-42.07%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-14.18%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

-24.49%

+7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

-42.07%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-3.71%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-7.23%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.02%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CDL и CSB

Текущая волатильность для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) составляет 2.95%, в то время как у VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что CDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDLCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.83%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

10.03%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

19.08%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

18.90%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

21.32%

-4.27%