PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDL с CIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDL с CIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while CIL is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CDL returned 10.83%/yr vs 8.21%/yr for CIL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDL charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for CIL.

Доходность

Сравнение доходности CDL и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDL показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции CDL превзошли акции CIL по среднегодовой доходности: 10.83% против 8.21% соответственно.

CDL

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.38%
С начала года
10.43%
6 месяцев
10.31%
1 год
18.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.83%

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
7.94%
1 год
17.37%
3 года*
15.59%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDL и CIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		10.43%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%19.13%-13.34%27.67%

Correlation

The correlation between CDL and CIL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2015 г.

0.51

The correlation between CDL and CIL shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CDL и CIL

Секторы
CDL
CIL

Коммунальные услуги

24.3%
6.6%

Финансовые услуги

23.4%
24.8%

Потребительский защитный сектор

15.9%
8.8%

Энергетика

9.5%
4.6%

Технологии

6.9%
6.4%

Здравоохранение

6.8%
7.7%

Потребительский циклический сектор

6.6%
8.2%

Коммуникационные услуги

4.4%
5.8%

Промышленность

2.3%
18.4%

Сырьевые материалы

0.0%
6.6%

Недвижимость

0.0%
2.2%

Коммунальные услуги

CDL
24.3%
CIL
6.6%

Финансовые услуги

CDL
23.4%
CIL
24.8%

Потребительский защитный сектор

CDL
15.9%
CIL
8.8%

Энергетика

CDL
9.5%
CIL
4.6%

Технологии

CDL
6.9%
CIL
6.4%

Здравоохранение

CDL
6.8%
CIL
7.7%

Потребительский циклический сектор

CDL
6.6%
CIL
8.2%

Коммуникационные услуги

CDL
4.4%
CIL
5.8%

Промышленность

CDL
2.3%
CIL
18.4%

Сырьевые материалы

CDL
0.0%
CIL
6.6%

Недвижимость

CDL
0.0%
CIL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SDOGCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIX
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с VXUSCIL с PPIECIL с BKCICIL с ACWXCIL с QLTI

Доходность на риск

CDL vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDL c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDLCILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.24

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.22

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.95

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

16.75

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDL vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDL на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIL равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDL и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDLCILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.24

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.46

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.48

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.43

+0.21

Просадки

Сравнение просадок CDL и CIL

Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что больше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и CIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDLCILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.03%

-36.27%

-4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-4.60%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.87%

-11.96%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

-29.89%

+12.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

-36.27%

-4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-0.58%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-6.56%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.07%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CDL и CIL

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDLCILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

0.00%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

4.23%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

8.19%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

16.49%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

17.17%

-0.13%

Сравнение комиссий CDL и CIL

CDL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDL и CIL

Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности CIL в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.17%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.67%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%

Часто задаваемые вопросы

CDL and CIL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDL has higher volatility (2.66%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, CDL dropped -41.03% vs CIL's -36.27%.

On 10-year performance, CDL leads with 10.83% vs 8.21% for CIL. On fees, CDL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CDL has performed better with a 10.83% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for CIL.

CDL has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.67% for CIL.

CDL is categorized as Large Cap Value Equities, while CIL is Foreign Large Cap Equities. CDL tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while CIL tracks Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Their fees differ too: 0.35% for CDL and 0.45% for CIL.

CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDL и CIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор