PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CDL с AVGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CDL и AVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDL показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у AVGX с доходностью 69.89%.


CDL

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.38%
С начала года
10.43%
6 месяцев
10.31%
1 год
18.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.83%

AVGX

1 день
-0.83%
1 месяц
29.49%
С начала года
69.89%
6 месяцев
35.83%
1 год
156.34%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDL и AVGX


Correlation

The correlation between CDL and AVGX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.04

The correlation between CDL and AVGX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Доходность на риск

CDL vs. AVGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CDL
Ранг доходности на риск CDL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 6363
Ранг коэф-та Мартина

AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDL c AVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CDLAVGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.91

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

6.49

+4.87

CDL vs. AVGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDL на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDL и AVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CDLAVGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.83

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.21

-0.57

Просадки

Сравнение просадок CDL и AVGX

Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что меньше максимальной просадки AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и AVGX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CDLAVGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.03%

-70.97%

+29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-54.09%

+48.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-0.83%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-22.71%

+18.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

24.20%

-22.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CDL и AVGX

Текущая волатильность для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) составляет 2.66%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) волатильность равна 23.50%. Это указывает на то, что CDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CDLAVGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

23.50%

-20.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

61.90%

-55.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

85.97%

-76.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

104.65%

-90.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

104.65%

-87.61%

Сравнение комиссий CDL и AVGX

CDL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AVGX в 1.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CDL и AVGX

Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности AVGX в 0.97%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
0.97%1.65%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
3.17%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%

Часто задаваемые вопросы


CDL and AVGX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGX has higher volatility (23.50%) compared to CDL (2.66%). In terms of maximum drawdown, CDL dropped -41.03% vs AVGX's -70.97%.

On 1-year performance, AVGX leads with 156.34% vs 18.04% for CDL. On fees, CDL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CDL has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGX has performed better with a 156.34% return vs 18.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.

CDL has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.97% for AVGX.

CDL is categorized as Large Cap Value Equities, while AVGX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Crestview and Defiance. Their fees differ too: 0.35% for CDL and 1.29% for AVGX.

CDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDL и AVGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор