PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDGRX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDGRX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

CDGRX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CDGRX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDGRX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDGRX
Copeland Dividend Growth Fund		-1.80%8.70%9.79%18.80%-14.83%26.29%3.69%42.03%0.22%19.27%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, CDGRX показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции CDGRX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 10.33% против 10.88% соответственно.

CDGRX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
0.45%
1 год
11.65%
3 года*
9.91%
5 лет*
6.87%
10 лет*
10.33%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copeland Dividend Growth Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с CDGRX:
CDGRX с SCHDCDGRX с DGROCDGRX с VYMCDGRX с FDVVCDGRX с IIPRCDGRX с CSMDXCDGRX с PALDX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий CDGRX и TSAIX

CDGRX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

CDGRX
Copeland Dividend Growth Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

CDGRX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDGRX
Ранг доходности на риск CDGRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDGRX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDGRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDGRX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDGRX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDGRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDGRX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDGRXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.10

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.62

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.45

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

6.28

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDGRX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDGRX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа TSAIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDGRX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDGRXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.10

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.48

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.67

-0.10

Корреляция

Корреляция между CDGRX и TSAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDGRX и TSAIX

Дивидендная доходность CDGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDGRX
Copeland Dividend Growth Fund		9.52%9.35%13.93%3.68%7.00%11.95%0.00%41.54%8.40%4.22%3.79%12.12%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок CDGRX и TSAIX

Максимальная просадка CDGRX за все время составила -36.25%, примерно равная максимальной просадке TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDGRX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDGRXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-34.58%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-11.72%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.21%

-28.28%

+6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

-34.58%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-7.52%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-4.96%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.71%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CDGRX и TSAIX

Текущая волатильность для Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) составляет 4.61%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что CDGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDGRXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

6.34%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

10.26%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

17.32%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

16.20%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

17.62%

+1.12%