Сравнение CDGRX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
CDGRX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CDGRX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDGRX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDGRX Copeland Dividend Growth Fund | -1.80% | 8.70% | 9.79% | 18.80% | -14.83% | 26.29% | 3.69% | 42.03% | 0.22% | 19.27% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, CDGRX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции CDGRX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 10.33% против 8.36% соответственно.
CDGRX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 10.33%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDGRX и IOEZX
CDGRX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
CDGRX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
CDGRX
IOEZX
Сравнение CDGRX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDGRX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.32 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.89 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.78 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 7.34 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDGRX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.32 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.35 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.39 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между CDGRX и IOEZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDGRX и IOEZX
Дивидендная доходность CDGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDGRX Copeland Dividend Growth Fund | 9.52% | 9.35% | 13.93% | 3.68% | 7.00% | 11.95% | 0.00% | 41.54% | 8.40% | 4.22% | 3.79% | 12.12% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок CDGRX и IOEZX
Максимальная просадка CDGRX за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDGRX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDGRX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -56.15% | +19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -11.71% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.21% | -21.47% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.25% | -38.12% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -4.15% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -8.64% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.85% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDGRX и IOEZX
Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что CDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDGRX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.38% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 8.72% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 15.55% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 13.90% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 16.44% | +2.30% |