Сравнение CDGIX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
CDGIX управляется Crawford. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности CDGIX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDGIX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDGIX Crawford Large Cap Dividend Fund | -4.18% | 12.21% | 11.31% | 7.23% | -7.42% | 21.90% | 7.33% | 28.61% | -3.97% | 14.10% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, CDGIX показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции CDGIX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 9.17% против 19.12% соответственно.
CDGIX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 9.17%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDGIX и PAGRX
CDGIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
CDGIX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
CDGIX
PAGRX
Сравнение CDGIX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDGIX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.74 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 2.49 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.37 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 3.21 | -2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 16.28 | -14.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDGIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.74 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.72 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между CDGIX и PAGRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDGIX и PAGRX
Дивидендная доходность CDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDGIX Crawford Large Cap Dividend Fund | 5.86% | 5.93% | 6.81% | 4.50% | 3.25% | 3.65% | 6.97% | 1.51% | 3.89% | 7.15% | 13.62% | 20.00% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок CDGIX и PAGRX
Максимальная просадка CDGIX за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDGIX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDGIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -55.87% | +7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -13.80% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.11% | -36.52% | +17.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | -38.01% | +3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -5.77% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -10.09% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.73% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDGIX и PAGRX
Текущая волатильность для Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) составляет 3.80%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что CDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDGIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 6.77% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 13.91% | -6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 25.69% | -11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 24.53% | -10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 24.49% | -8.10% |