Сравнение CDEI с WLTG
CDEI (Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF) and WLTG (WealthTrust DBS Long Term Growth ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CDEI is passively managed, while WLTG is actively managed. Over the past 3 years, CDEI returned 19.63%/yr vs 24.13%/yr for WLTG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CDEI charges 0.14%/yr vs 0.75%/yr for WLTG.
Доходность
Сравнение доходности CDEI и WLTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDEI показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у WLTG с доходностью 8.40%.
CDEI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WLTG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDEI и WLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF | 10.00% | 16.60% | 18.67% | 20.47% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 8.40% | 24.55% | 26.90% | 9.42% |
Correlation
The correlation between CDEI and WLTG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between CDEI and WLTG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDEI vs. WLTG — Ранг доходности на риск
CDEI
WLTG
Сравнение CDEI c WLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDEI | WLTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.39 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 3.02 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 13.59 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDEI | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.17 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.70 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок CDEI и WLTG
Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и WLTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDEI | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -25.14% | +5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -9.56% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | -17.12% | -2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -9.07% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.12% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDEI и WLTG
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что CDEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDEI | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 2.93% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 10.18% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 13.32% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 15.13% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 15.13% | -0.11% |
Сравнение комиссий CDEI и WLTG
CDEI берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WLTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDEI и WLTG
Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности WLTG в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF | 0.96% | 1.05% | 1.22% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.09% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
CDEI and WLTG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDEI has higher volatility (3.11%) compared to WLTG (2.93%). In terms of maximum drawdown, CDEI dropped -19.46% vs WLTG's -25.14%.
On 3-year performance, WLTG leads with 24.13% vs 19.63% for CDEI. On fees, CDEI is cheaper at 0.14% per year. On volatility, WLTG has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WLTG has performed better with a 24.13% return vs 19.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDEI is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.75% for WLTG.
WLTG has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.96% for CDEI.
They also come from different issuers: Calvert and WealthTrust. Their fees differ too: 0.14% for CDEI and 0.75% for WLTG.
CDEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDEI и WLTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор