PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDEI с WLTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDEI с WLTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG).

CDEI и WLTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDEI - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CDEI и WLTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDEI и WLTG

2026 (YTD)202520242023
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		-5.10%16.60%18.67%20.47%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		-1.62%24.55%26.90%9.42%

Доходность по периодам

С начала года, CDEI показывает доходность -5.10%, что значительно ниже, чем у WLTG с доходностью -1.62%.

CDEI

1 день
0.93%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-5.10%
6 месяцев
-1.22%
1 год
17.27%
3 года*
15.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

WLTG

1 день
1.10%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
2.02%
1 год
26.65%
3 года*
20.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Часто сравнивают с CDEI:
CDEI с CVLCCDEI с SCHGCDEI с SPMOCDEI с BDGSCDEI с VTMFXCDEI с IWFCDEI с GLD
Часто сравнивают с WLTG:
WLTG с BDGSWLTG с SPYWLTG с VOOWLTG с LRGFWLTG с SPYGWLTG с INTFWLTG с GDE

Сравнение комиссий CDEI и WLTG

CDEI берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WLTG в 0.75%.

WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

Доходность на риск

CDEI vs. WLTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDEI
Ранг доходности на риск CDEI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDEI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDEI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDEI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDEI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDEI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
WLTG
Ранг доходности на риск WLTG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLTG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLTG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLTG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLTG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLTG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDEI c WLTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDEIWLTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.60

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.27

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.79

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

11.32

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDEI vs. WLTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDEI на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа WLTG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDEI и WLTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDEIWLTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.60

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.56

+0.47

Корреляция

Корреляция между CDEI и WLTG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDEI и WLTG

Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности WLTG в 4.50%

TTM20252024202320222021
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		1.11%1.05%1.22%1.16%0.00%0.00%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		4.50%4.43%0.55%0.71%0.44%0.02%

Просадки

Сравнение просадок CDEI и WLTG

Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и WLTG.

Загрузка...

Показатели просадок

CDEIWLTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-25.14%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-9.56%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-5.89%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-9.39%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.36%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CDEI и WLTG

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) составляет 5.31%, в то время как у WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что CDEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDEIWLTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.70%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

10.93%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

16.73%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

15.25%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

15.25%

-0.07%