PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDEI с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDEI с THLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDEI (Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CDEI tracks the Russell 1000 Index while THLV tracks the THOR Equal Weight Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CDEI returned 19.63%/yr vs 12.88%/yr for THLV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDEI charges 0.14%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности CDEI и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDEI показывает доходность 10.00%, а THLV немного выше – 10.12%.

CDEI

1 день
1.20%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.00%
6 месяцев
10.40%
1 год
27.44%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDEI и THLV

2026 (YTD)202520242023
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		10.00%16.60%18.67%20.47%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%9.52%1.12%

Correlation

The correlation between CDEI and THLV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.74

The correlation between CDEI and THLV shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CDEI и THLV

Секторы
CDEI
THLV

Технологии

40.9%
15.7%

Финансовые услуги

15.6%
13.8%

Коммуникационные услуги

12.3%
0.1%

Здравоохранение

9.8%
12.5%

Потребительский циклический сектор

6.5%
15.7%

Промышленность

5.2%
13.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
13.7%

Коммунальные услуги

2.3%
14.7%

Недвижимость

1.6%
14.3%

Энергетика

0.5%
17.5%

Сырьевые материалы

0.3%
12.2%

Технологии

CDEI
40.9%
THLV
15.7%

Финансовые услуги

CDEI
15.6%
THLV
13.8%

Коммуникационные услуги

CDEI
12.3%
THLV
0.1%

Здравоохранение

CDEI
9.8%
THLV
12.5%

Потребительский циклический сектор

CDEI
6.5%
THLV
15.7%

Промышленность

CDEI
5.2%
THLV
13.5%

Потребительский защитный сектор

CDEI
4.9%
THLV
13.7%

Коммунальные услуги

CDEI
2.3%
THLV
14.7%

Недвижимость

CDEI
1.6%
THLV
14.3%

Энергетика

CDEI
0.5%
THLV
17.5%

Сырьевые материалы

CDEI
0.3%
THLV
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с CDEI:
CDEI с CVLCCDEI с SCHGCDEI с BDGSCDEI с SPMOCDEI с VTMFXCDEI с CVMCCDEI с CVSE
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

CDEI vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDEI
Ранг доходности на риск CDEI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDEI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDEI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDEI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDEI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDEI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDEI c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDEITHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.98

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.80

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.93

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

8.89

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDEI vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDEI на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THLV равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDEI и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDEITHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.98

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.89

+0.44

Просадки

Сравнение просадок CDEI и THLV

Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDEITHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-13.15%

-6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-6.66%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-13.15%

-6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.42%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-3.74%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.19%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CDEI и THLV

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) составляет 3.11%, в то время как у THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что CDEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDEITHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.42%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

7.49%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

9.84%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

11.73%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

11.73%

+3.29%

Сравнение комиссий CDEI и THLV

CDEI берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDEI и THLV

Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности THLV в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		0.96%1.05%1.22%1.16%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

CDEI and THLV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THLV has higher volatility (3.42%) compared to CDEI (3.11%). In terms of maximum drawdown, CDEI dropped -19.46% vs THLV's -13.15%.

On 3-year performance, CDEI leads with 19.63% vs 12.88% for THLV. On fees, CDEI is cheaper at 0.14% per year. On volatility, CDEI has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CDEI has performed better with a 19.63% return vs 12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDEI is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.96% for CDEI.

CDEI tracks Russell 1000 Index, while THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index. They also come from different issuers: Calvert and THOR. Their fees differ too: 0.14% for CDEI and 0.64% for THLV.

CDEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDEI и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор