PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDEI с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDEI с SAMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDEI (Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CDEI is passively managed, while SAMT is actively managed. Over the past 3 years, CDEI returned 19.63%/yr vs 29.20%/yr for SAMT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDEI charges 0.14%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.

Доходность

Сравнение доходности CDEI и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDEI показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 21.09%.

CDEI

1 день
1.20%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.00%
6 месяцев
10.40%
1 год
27.44%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
0.69%
1 месяц
6.23%
С начала года
21.09%
6 месяцев
24.25%
1 год
43.25%
3 года*
29.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDEI и SAMT

2026 (YTD)202520242023
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		10.00%16.60%18.67%20.47%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		21.09%33.10%28.15%0.48%

Correlation

The correlation between CDEI and SAMT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.71

The correlation between CDEI and SAMT has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CDEI и SAMT

Секторы
CDEI
SAMT

Технологии

40.9%
27.8%

Финансовые услуги

15.6%
5.6%

Коммуникационные услуги

12.3%
7.8%

Здравоохранение

9.8%
4.3%

Потребительский циклический сектор

6.5%
5.6%

Промышленность

5.2%
22.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
12.0%

Коммунальные услуги

2.3%
6.6%

Недвижимость

1.6%
2.9%

Энергетика

0.5%
2.9%

Сырьевые материалы

0.3%
2.7%

Технологии

CDEI
40.9%
SAMT
27.8%

Финансовые услуги

CDEI
15.6%
SAMT
5.6%

Коммуникационные услуги

CDEI
12.3%
SAMT
7.8%

Здравоохранение

CDEI
9.8%
SAMT
4.3%

Потребительский циклический сектор

CDEI
6.5%
SAMT
5.6%

Промышленность

CDEI
5.2%
SAMT
22.0%

Потребительский защитный сектор

CDEI
4.9%
SAMT
12.0%

Коммунальные услуги

CDEI
2.3%
SAMT
6.6%

Недвижимость

CDEI
1.6%
SAMT
2.9%

Энергетика

CDEI
0.5%
SAMT
2.9%

Сырьевые материалы

CDEI
0.3%
SAMT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с CDEI:
CDEI с CVLCCDEI с SCHGCDEI с BDGSCDEI с SPMOCDEI с VTMFXCDEI с CVMCCDEI с CVSE
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с QQQSAMT с BDGS

Доходность на риск

CDEI vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDEI
Ранг доходности на риск CDEI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDEI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDEI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDEI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDEI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDEI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDEI c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDEISAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.60

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.43

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

5.33

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

14.71

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDEI vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDEI на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAMT равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDEI и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDEISAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.60

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.99

+0.35

Просадки

Сравнение просадок CDEI и SAMT

Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и SAMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDEISAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-20.57%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-8.15%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-18.27%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-7.71%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.95%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CDEI и SAMT

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) составляет 3.11%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что CDEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDEISAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

6.79%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

12.57%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

16.69%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

16.93%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

16.93%

-1.91%

Сравнение комиссий CDEI и SAMT

CDEI берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDEI и SAMT

Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности SAMT в 0.58%

ПозицияTTM2025202420232022
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		0.96%1.05%1.22%1.16%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.58%0.70%1.40%1.49%0.73%

Часто задаваемые вопросы

CDEI and SAMT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMT has higher volatility (6.79%) compared to CDEI (3.11%). In terms of maximum drawdown, CDEI dropped -19.46% vs SAMT's -20.57%.

On 3-year performance, SAMT leads with 29.20% vs 19.63% for CDEI. On fees, CDEI is cheaper at 0.14% per year. On volatility, CDEI has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAMT has performed better with a 29.20% return vs 19.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDEI is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.

CDEI has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.58% for SAMT.

They also come from different issuers: Calvert and Strategas. Their fees differ too: 0.14% for CDEI and 0.66% for SAMT.

SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDEI и SAMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор