PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDEI с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDEI с SAMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

CDEI и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDEI - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CDEI и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDEI и SAMT

2026 (YTD)202520242023
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		-5.10%16.60%18.67%20.47%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		2.57%33.10%28.15%0.48%

Доходность по периодам

С начала года, CDEI показывает доходность -5.10%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.

CDEI

1 день
0.93%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-5.10%
6 месяцев
-1.22%
1 год
17.27%
3 года*
15.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с CDEI:
CDEI с CVLCCDEI с SCHGCDEI с SPMOCDEI с BDGSCDEI с VTMFXCDEI с IWFCDEI с GLD
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий CDEI и SAMT

CDEI берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

Доходность на риск

CDEI vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDEI
Ранг доходности на риск CDEI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDEI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDEI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDEI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDEI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDEI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDEI c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDEISAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.02

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.65

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

4.14

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

11.64

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDEI vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDEI на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDEI и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDEISAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.02

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.77

+0.27

Корреляция

Корреляция между CDEI и SAMT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDEI и SAMT

Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности SAMT в 0.68%

TTM2025202420232022
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		1.11%1.05%1.22%1.16%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%

Просадки

Сравнение просадок CDEI и SAMT

Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

CDEISAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-20.57%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-8.76%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-5.23%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-8.00%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.11%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CDEI и SAMT

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что CDEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDEISAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.89%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

11.92%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

17.68%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

16.77%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

16.77%

-1.59%