PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CDEI с RAFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDEI с RAFE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CDEI (Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CDEI tracks the Russell 1000 Index while RAFE tracks the RAFI ESG US Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CDEI returned 17.27%/yr vs 18.12%/yr for RAFE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CDEI charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.

Доходность

Сравнение доходности CDEI и RAFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDEI показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 15.17%.

CDEI

1 день
-0.87%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
10.23%
С начала года
10.33%
1 год
21.23%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

RAFE

1 день
-0.50%
1 месяц
1.82%
6 месяцев
13.18%
С начала года
15.17%
1 год
27.78%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDEI и RAFE

2026 (YTD)202520242023
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		10.33%16.60%18.67%22.82%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		15.17%17.60%13.81%13.17%

Correlation

The correlation between CDEI and RAFE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.85

The correlation between CDEI and RAFE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Часто сравнивают с CDEI:
CDEI с CVLCCDEI с BDGSCDEI с SCHGCDEI с SPMOCDEI с VTMFXCDEI с CVMCCDEI с IWF
Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с PRFRAFE с FNDXRAFE с SWPPXRAFE с VOORAFE с SCHGRAFE с SNPERAFE с SCHB

Доходность на риск

CDEI vs. RAFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDEI
Ранг доходности на риск CDEI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDEI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDEI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDEI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDEI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDEI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDEI c RAFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDEIRAFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.47

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.46

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.74

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.23

14.58

-5.35

CDEI vs. RAFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDEI на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа RAFE равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDEI и RAFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDEI и RAFE

Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и RAFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDEIRAFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-35.74%

+16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-7.46%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-16.36%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.52%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-6.11%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.91%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CDEI и RAFE

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что CDEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDEIRAFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.19%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

8.64%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

11.32%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

15.06%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

19.31%

-4.33%

Сравнение комиссий CDEI и RAFE

CDEI берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии RAFE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDEI и RAFE

Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности RAFE в 1.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		0.99%1.05%1.22%1.16%0.00%0.00%0.00%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.50%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%

Часто задаваемые вопросы

CDEI and RAFE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDEI has higher volatility (3.04%) compared to RAFE (2.19%). In terms of maximum drawdown, CDEI dropped -19.46% vs RAFE's -35.74%.

On 3-year performance, RAFE leads with 18.12% vs 17.27% for CDEI. On fees, CDEI is cheaper at 0.14% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RAFE has performed better with a 18.12% return vs 17.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDEI is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.

RAFE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.99% for CDEI.

CDEI tracks Russell 1000 Index, while RAFE tracks RAFI ESG US Index. They also come from different issuers: Calvert and PIMCO. Their fees differ too: 0.14% for CDEI and 0.30% for RAFE.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDEI и RAFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор