PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDEI с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDEI с QMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDEI (Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - CDEI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. CDEI is passively managed, while QMAR is actively managed. Over the past 3 years, CDEI returned 19.63%/yr vs 16.71%/yr for QMAR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CDEI charges 0.14%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности CDEI и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDEI показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.03%.

CDEI

1 день
1.20%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.00%
6 месяцев
10.40%
1 год
27.44%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.51%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.97%
1 год
23.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDEI и QMAR

2026 (YTD)202520242023
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		10.00%16.60%18.67%20.47%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.03%10.89%16.11%22.19%

Correlation

The correlation between CDEI and QMAR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.86

The correlation between CDEI and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CDEI и QMAR

Секторы
CDEI
QMAR

Технологии

40.9%
54.2%

Финансовые услуги

15.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

12.3%
15.5%

Здравоохранение

9.8%
4.2%

Потребительский циклический сектор

6.5%
12.2%

Промышленность

5.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.6%
0.1%

Энергетика

0.5%
0.6%

Сырьевые материалы

0.3%
1.2%

Технологии

CDEI
40.9%
QMAR
54.2%

Финансовые услуги

CDEI
15.6%
QMAR
0.2%

Коммуникационные услуги

CDEI
12.3%
QMAR
15.5%

Здравоохранение

CDEI
9.8%
QMAR
4.2%

Потребительский циклический сектор

CDEI
6.5%
QMAR
12.2%

Промышленность

CDEI
5.2%
QMAR
2.8%

Потребительский защитный сектор

CDEI
4.9%
QMAR
7.6%

Коммунальные услуги

CDEI
2.3%
QMAR
1.4%

Недвижимость

CDEI
1.6%
QMAR
0.1%

Энергетика

CDEI
0.5%
QMAR
0.6%

Сырьевые материалы

CDEI
0.3%
QMAR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с CDEI:
CDEI с CVLCCDEI с SCHGCDEI с BDGSCDEI с SPMOCDEI с VTMFXCDEI с CVMCCDEI с CVSE
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG

Доходность на риск

CDEI vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDEI
Ранг доходности на риск CDEI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDEI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDEI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDEI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDEI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDEI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDEI c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDEIQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
3.82

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
6.00

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.92

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

7.24

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

52.23

-40.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDEI vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDEI на текущий момент составляет 2.28, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDEI и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDEIQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

3.82

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.91

+0.43

Просадки

Сравнение просадок CDEI и QMAR

Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, примерно равная максимальной просадке QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDEIQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-19.83%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-3.21%

-6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-15.91%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-3.28%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

0.45%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CDEI и QMAR

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что CDEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDEIQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

1.27%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

4.85%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

6.08%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

13.96%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

13.85%

+1.17%

Сравнение комиссий CDEI и QMAR

CDEI берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDEI и QMAR

Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		0.96%1.05%1.22%1.16%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDEI and QMAR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDEI has higher volatility (3.11%) compared to QMAR (1.27%). In terms of maximum drawdown, CDEI dropped -19.46% vs QMAR's -19.83%.

On 3-year performance, CDEI leads with 19.63% vs 16.71% for QMAR. On fees, CDEI is cheaper at 0.14% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CDEI has performed better with a 19.63% return vs 16.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDEI is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

CDEI has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for QMAR.

CDEI is categorized as Large Cap Blend Equities, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Calvert and First Trust. Their fees differ too: 0.14% for CDEI and 0.90% for QMAR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDEI и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор