Сравнение CDEI с PSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).
CDEI и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDEI - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CDEI и PSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDEI и PSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF | -5.10% | 16.60% | 18.67% | 20.47% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | -1.59% | 11.45% | 12.78% | 11.96% |
Доходность по периодам
С начала года, CDEI показывает доходность -5.10%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.59%.
CDEI
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -5.10%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSMD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDEI и PSMD
CDEI берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.
Доходность на риск
CDEI vs. PSMD — Ранг доходности на риск
CDEI
PSMD
Сравнение CDEI c PSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDEI | PSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.69 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.52 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 8.55 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDEI | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CDEI и PSMD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDEI и PSMD
Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF | 1.11% | 1.05% | 1.22% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок CDEI и PSMD
Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и PSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDEI | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -11.96% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -7.51% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -2.70% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -1.71% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 1.33% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDEI и PSMD
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что CDEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDEI | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 3.09% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 4.40% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 10.09% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 8.60% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 8.56% | +6.62% |